Поисковый запрос: (<.>K=оценка кредитных рисков<.>) |
Общее количество найденных документов : 19
Показаны документы с 1 по 19 |
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Баринов А. Э. (канд. экон. наук)
Заглавие : Тайные и явные "подводные камни" при анализе рисков финансирования инвестиционных проектов в российских условиях
Серия: Инвестиции
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - N 21. - С. 33-42 (Шифр ekan/2006/21)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-ekan06_000_021_0033_1Библиотека Белорусского государственного экономического университетаN 21. - С. 33-42ekan06_000_021_0033_1, 21, 33-42
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 657.6 + 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы-- Экономический анализ
Географич. рубрики: РФ
Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционные проекты--финансирование инвестиционных проектов--анализ кредитных рисков--оценка кредитных рисков--кредитные рейтинги--виды проектного финансирования
Аннотация: Исследуются наиболее часто встречающиеся "подводные камни" при оценке рисков финансирования инвестиционных проектов в российской экономике. Предлагается подход к систематизации рисков по статусу финансирования, с учетом степени влияния различных факторов на будущие финансовые потоки.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Моисеев Б. С.
Заглавие : О методике стресс-тестирования банка
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2008. - N 9. - С.55-63. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
УДК : 330.4 + 336.7
ББК : 65в631 + 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банковские системы--риски--кредитные риски--кризисы--потери банков--активы--стоимость активов--расчет кредитных рисков--матрица вероятностей переходов--вероятностей переходов матрица--оценка кредитных рисков--стресс-тестирование (методика расчета)
Аннотация: Автором рассмотрена методика оценки потерь банка в условиях кризиса с учетом влияния на эти потери риска ликвидности. Кроме того, при расчете кредитного риска автор использует модель матрицы вероятностей переходов, позволяющую выразить ее прогнозные значения через другие показатели, для которых имеется надежная информация по уже состоявшимся кризисам. И, наконец, рассмотрен эффект, влияющий на величину потерь банка, проявление которого наиболее характерно именно для кризисных условий, - это взаимодействие различных рисков.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Заглавие : Банк России отвечает
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2008. - N 9. - С.59-64. - ISSN 1561-4476. - ISSN 1561-4476
УДК : 657.0/.5
ББК : 65.052.2
Предметные рубрики: Экономика
Учет. Бухгалтерский учет --Россия --Российская Федерация --РФ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): оценка кредитных рисков--предоставление кредитов--обязательный контроль операций--учет расчетных документов--права заемщиков
Аннотация: Рассмотрены вопросы оценки кредитных рисков в банковских группах, о порядке направления сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю и другим вопросам банковской деятельности.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Уткин, Виктор Сергеевич (ст. преп. каф. "Банки и банковский менеджмент" Финансовой акад. при Правительстве РФ)
Заглавие : Рекомендации CPSS/IOSCO для центральных контрагентов: стандарты деятельности ЦК на финансовом рынке
Серия: Банк идей
Место публикации : Экономические стратегии. - 2009. - N 7. - С.146-151: 1 рис., 4 фот. - ISSN 1680-094X (Шифр ekst/2009/7). - ISSN 1680-094X
Примечания : Примеч.: с. 151
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): центральные контрагенты--финансовые рынки--цк--стандарты деятельности цк--правовая база цк--финансовые ресурсы цк--риски цк--организационная структура цк--эффективность цк--правовой риск--клиринг--клиринговая деятельность--кредитные риски--оценка кредитных рисков--финансовые ресурсы--партнерские связи--неплатежеспособность--кастодиальный риск--риск инвестирования--операционный риск--расчеты денежных средств--организация управления--структура управления--прозрачность центральных контрагентов--регулирование деятельности--рекомендации cpss/iosco--cpss/iosco рекомендации
Аннотация: Рассматриваются 15 рекомендаций, касающихся основных вопросов деятельности центральных контрагентов на финансовом рынке.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Барыбин В. В., Крыксин Г. В.
Заглавие : О механизме регулирования кредитных рисков в условиях нестабильности экономической конъюнктуры
Серия: Проблемы и суждения
Место публикации : Деньги и кредит. - 2011. - N 3. - С.43-47. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2011/3). - ISSN 0130-3090
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия --Белгородская область
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--региональные банки--региональное банковское дело--кредиты--предприятия--финансовое положение предприятий--оценка заемщика--риски--кредитные риски--кризисы--экономический кризис--оценка кредитных рисков--экономический рост
Аннотация: На примере Белгородской области, которая выделяется одним из наиболее высоких в России уровнем использования банковского кредита в экономике, рассмотрены особенности протекания кризиса в динамично развивающейся хозяйственной системе в высокой долговой нагрузкой, а также факторы формирования новой волны экономического роста.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шумкова К. Г. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Совершенствование методов оценки и лимитирования кредитного риска в российском банковском секторе
Серия: Риск-менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - N 30. - С.34-37: табл., граф. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/30). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 37 (9 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика --Россия
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): bcg матрица--адизеса модель--банки--банковские риски--банковский кредит--жизненный цикл компании--кредитные риски--кредитный портфель--матрица bcg--модель адизеса--оценка кредитных рисков--оценка кредитоспособности--оценка финансового положения--просроченная задолженность--расчетные резервы
Аннотация: Проводится анализ существующей методики оценки кредитных рисков. Предлагаются пути совершенствования методов оценки кредитных рисков.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шумков К. Г. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Эволюция подходов в оценке кредитного риска
Серия: Риск-менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2012. - № 6. - С.35-39: рис. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2012/6). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 39 (11 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредитные риски--оценка кредитных рисков--оценка кредитоспособности--теория банковских сигналов
Аннотация: Излагаются теоретические подходы к оценке кредитного риска: выявлены этапы эволюции подходов, описаны стандартный подход (на основе внешних рейтингов) и подход на основе внутренних рейтингов.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шапран В. С.
Заглавие : Модель оценки кредитных рисков в банковском секторе
Серия: Аналитика
.
Банковские риски
Место публикации : Банковское дело. - 2012. - № 12. - С.34-38: фот., табл. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2012/12). - ISSN 2071-4904
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские риски--кредитные риски--оценка кредитных рисков--кредитные рейтинги--рейтинговые оценки--банковский сектор
Аннотация: Приводится методика рейтинговой оценки кредитных рисков в банковском секторе.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Абдуназарова Н. У., Бахромов Д. К.
Заглавие : Оценка факторов кредитных рисков коммерческих банков Узбекистана
Серия: Из зарубежного опыта
Место публикации : Деньги и кредит. - 2013. - № 4. - С.60-65. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2013/4). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр.: с. 65 (12 назв.)
УДК : 330.4 + 336.7
ББК : 65в631 + 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система --Азия --Узбекистан
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская система--коммерческие банки--кредитные риски--оценка кредитных рисков--панельные данные--проблемные кредиты--риски--стресс-тестирование--узбекская банковская система--управление риском--эконометрические модели
Аннотация: Данная статья представляет результаты эмпирического анализа кредитных рисков коммерческих банков Узбекистана с помощью динамической модели панельных данных. Представленный подход может послужить основой для дальнейшего совершенствования методов оценки рисков и стресс-тестирования коммерческих банков.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Процко Е. В.
Заглавие : Снижение рисков кредитования корпоративных заемщиков коммерческого банка с использованием процедур андеррайтинга
Серия: Банковское дело
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 34. - С.20-25: схема. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/34). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 25 (2 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): андеррайтинг--коммерческие банки--корпоративные заемщики--кредитование--оценка кредитных рисков--оценка кредитоспособности--риски кредитования
Аннотация: Исследуется процедура андеррайтинга как новый подход к оценке кредитных рисков. Показаны особенности корпоративного андеррайтинга, выявлены отличия этой процедуры от сложившихся методик оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков. Охарактеризованы изменения в процессе кредитования при внедрении андеррайтинга. Выявлены особенности рейтинговых моделей определения кредитоспособности заемщика.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Агеев, Владимир Игоревич, Чернышов, Павел Витальевич
Заглавие : Эволюция подходов к управлению кредитными рисками в коммерческих банках
Серия: Финансы
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2013. - № 19 (241). - С.59-68. - ISSN 1994-6937 (Шифр ropr/2013/19). - ISSN 1994-6937
Примечания : Библиогр.: с. 67-68 (19 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): cds--credit default swap--банки--коммерческие банки--кредитные деривативы--кредитные дефолтные свопы--кредитные риски--методы оценки--оценка кредитных рисков--производные финансовые инструменты--риск-менеджмент--рынок кредитных деривативов--управление кредитными рисками
Аннотация: Основные методы управления кредитными рисками. Темпы развития мирового рынка кредитных деривативов, их возрастающая роль в этом процессе.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Петрова Е. А.
Заглавие : Влияние изменений нормативов Базельского комитета на практику секьюритизации лизинговых активов
Серия: Лизинг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2014. - № 4. - С.50-59. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2014/4). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 58-59 (19 назв. )
УДК : 338(100)
ББК : 65.5
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): базельские соглашения--банковский контроль--банковский надзор--кредитные риски--лизинговые активы--международные стандарты--методика оценки рисков--оценка кредитных рисков--рейтинговые агентства--секьюритизация--секьюритизированные активы--стандарты капитала
Аннотация: В статье проанализировано изменение подходов к оценке кредитного риска и определению требований к капиталу при секьюритизации лизинговых активов, которые были рекомендованы к использованию Базельским комитетом в соглашениях Базель II, Базель II. 5, Базель III и проекте документа "Уточнения к рамочному подходу Базеля к секьюритизации". Анализируются основные преимущества и недостатки подходов, предложенных Базельским комитетом, а также приводятся последствия предлагаемых изменений для лизинговой сферы.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Вайсбек Е. Н. (аспирант)
Заглавие : Особенности оценки кредитного риска в практике коммерческих банков
Серия: Банковское дело
Место публикации : Финансы и кредит. - 2014. - № 24. - С.57-62. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2014/24). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 62 (5 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): анализ кредитного портфеля банка--банковские риски--коммерческие банки--кредитные риски--кредитный портфель банка--оценка кредитных рисков--управление банковскими рисками
Аннотация: В статье отмечается, что в современных условиях все большее значение приобретает проблема качества выдаваемых коммерческими банками кредитов, так как реализация рисков при кредитовании способна повлечь за собой значительные убытки, а в некоторых случаях вызвать и банкротство банка. В связи с этим вопросы оценки и управления кредитным риском для банков выходят на первый план. Рассмотрено понятие "кредитный риск коммерческого банка", приведены различные методы его оценки и на их основе выделен ряд коэффициентов, определены основные особенности оценки кредитного риска.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Агеев, Владимир Игоревич
Заглавие : Кредитный дефолтный своп как инструмент оценки вероятности дефолта российских коммерческих банков
Серия: Исследование
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2015. - Т. 16, № 20. - С.3399-3424. - ISSN 1994-6937 (Шифр ropr/2015/16/20). - ISSN 1994-6937
Примечания : Библиогр.: с. 3422-3423
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): cds--банки-контрагенты--вероятность дефолта--коммерческие банки--кредитные дефолтные свопы--кредитные риски--методы оценки--оценка вероятности дефолта--оценка кредитных рисков--развивающиеся страны
Аннотация: Проанализированы методики оценки кредитного риска банков-контрагентов. Предложены модель оценки теоретических значений кредитных дефолтных свопов (CDS) для банков из группы стран БРИКС и модель оценки вероятности дефолта российских банков.
Найти похожие
|
15.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шикин В. В.
Заглавие : Работа с заемщиками: как правильно оценить риски
Серия: Практика
.
Организация и управление
Место публикации : Банковское дело. - 2017. - № 9. - С.58-61: фот., рис. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2017/9). - ISSN 2071-4904
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): внутренний скоринг--долговая нагрузка--заемщики--индустриальный скоринг--кредитные риски--кредитование--оценка кредитных рисков--просроченная задолженность--работа с заемщиками--скоринг
Аннотация: Правильная оценка риска - это краеугольный камень взаимодействия кредитора с заемщиками на всех этапах, от принятия решения о выдаче кредита до работы с просроченной задолженностью. Рассмотрены инструменты и стратегии, которые при помощи индустриального скоринга помогут кредиторам правильно оценивать риски.
Найти похожие
|
16.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Розанова Е. Ю., Фаррахов И. Т.
Заглавие : Оценка вероятности дефолта банка. Скоринг: возможности и ограничения
Серия: Аналитика
.
Анализ и прогноз
Разночтения заглавия :: Скоринг: возможности и ограничения
Место публикации : Банковское дело. - 2017. - № 10. - С.10-15: фот., рис., табл. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2017/10). - ISSN 2071-4904
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--банкротство банков--валидация--дефолт банков--кредитные риски--надежность банков--оценка вероятности дефолта--оценка кредитных рисков--прогнозирование дефолта--риск дефолта--риск-менеджмент--скоринг
Аннотация: Оценка надежности банка, прогнозирование его дефолта - основные задачи российского риск-менеджмента. Этапы разработки, возможности и ограничения в применении скоринговых систем прогнозирования риска дефолта банка.
Найти похожие
|
17.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бурова А., Пеникас Г., Попова С.
Заглавие : Применение модели вероятности дефолта для оценки прогнозируемого кредитного риска
Серия: Банковский сектор
Место публикации : Деньги и кредит. - 2021. - Т. 80, № 3. - С.49-72 (Шифр mone/2021/80/3)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): вероятность дефолта--дефолт--категории качества ссуд--качество ссуд--корпоративное кредитование--кредитные риски--кредитные спреды--модели вероятности дефолта--оценка кредитных рисков--процентные ставки--пруденциальные нормы резервирования--способы оценки кредитных рисков--финансовые коэффициенты
Аннотация: В работе описаны статистически значимые связи между выбранными финансовыми коэффициентами и последующими событиями дефолта и показана модель вероятности дефолта, которая оценивает вероятность для заемщика задержать платежи по кредиту на горизонте в один год. Произведено сравнение построенной модели с альтернативными способами оценки кредитного риска, такими как категории качества ссуд (пруденциальные нормы резервирования), присваиваемые банками заемщикам, и кредитные спреды в процентных ставках.
Найти похожие
|
18.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пеникас Г.
Заглавие : Эффект переноса ключевой ставки Банка России на ставки по вкладам в период 2020-2022 гг.
Серия: Денежно-кредитная политика
Место публикации : Деньги и кредит. - 2022. - Т. 81, № 2. - С.20-48. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2022/81/2). - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр.: c. 43-46
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Российская Федерация --Россия, 2020-2021 гг.; 2020-2022 гг.; 2021-2022 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): внутренние рейтинги--достаточность капитала--инфляция--ключевая ставка--кредитные риски--норматив достаточности капитала--оценка кредитных рисков--поддержка экономики--подход внутренних рейтингов--последствия санкций--санкции--ставки по вкладам--экономические санкции
Аннотация: Банк России снижал ключевую ставку для поддержки экономики в 2020-2021 гг. и поднимал ее для противодействия инфляции и последствиям санкций в 2021-2022 гг. Для оценки эффекта, оказанного изменениями на ставки по вкладам, в настоящей работе используются уникальные для России помесячные данные за два года о предложениях ставок российских банков по вкладам. Показано, что поднятие ключевой ставки больше других отражают банки, использующие подход внутренних рейтингов для оценки кредитного риска в нормативе достаточности капитала.
Найти похожие
|
19.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шатохина Ю. А., Стежкин А. А.
Заглавие : Глобализация финансового регулирования и актуальные вызовы. Анализ подхода внутренних рейтингов к оценке кредитного риска
Серия: Аналитика
.
Регулирование и надзор
Разночтения заглавия :: Анализ подхода внутренних рейтингов к оценке кредитного риска
Место публикации : Банковское дело. - 2022. - № 10 (344). - С.51-59. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2022/10). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 59 (19 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): пвр--банковский капитал--банковский надзор--банковское регулирование--внутренние рейтинги заемщиков--глобализация финансового регулирования--глобальное финансовое регулирование--заемщики--кредитные риски--математическая модель пвр--международные стандарты--оценка кредитных рисков--подход внутренних рейтингов--риск-ориентированный надзор--стандарты банковского регулирования
Аннотация: Исторический экскурс в развитие глобальных стандартов банковского регулирования. Анализ математических основ наиболее продвинутого и чаще всего применяемого подхода к оценке кредитного риска (подхода на основе внутренних рейтингов). Система риск-ориентированного банковского надзора. Ряд математических аспектов модели, лежащей в основе ПВР рассмотрены с точки зрения перспектив дальнейшего использования и/или адаптации этого подхода для внутрибанковских и регуляторных целей.
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный