Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=оценка волатильности<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Крицкий О. Л. (канд. физ. -мат. наук; доц.), Трясучев П. В., Савельева Е. О.
Заглавие : Ядерная оценка волатильности
Серия: Экономико-математическое моделирование
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 6. - С.39-44. - ISSN 2073-039X (Шифр ekan/2012/6). - ISSN 2073-039X
Примечания : Библиогр.: с. 44 (13 назв. )
УДК : 330.4 + 657.6
ББК : 65в631 + 65.053
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Экономический анализ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): оценка волатильности--ядерная оценка--непараметрическая оценка волатильности--ядерные функции--деривативы фондового рынка
Аннотация: Предложена непараметрическая оценка волатильности, построенная с использованием ядерных функций с шириной спектра плотности оценки, зависимой от неприятия риска инвестора. Вычисленная оценка используется для нахождения справедливых цен деривативов фондового рынка.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Выгодчикова И. Ю. (кандидат физико-математических наук; доцент)
Заглавие : Об управлении пенсионными накоплениями с учётом риска
Серия: Научный отдел .
Управление
Место публикации : Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2013. - Вып. 2. - С.227-232. - ISSN 1814-733X (Шифр isg8/2013/2). - ISSN 1814-733X
Примечания : Библиогр.: с. 231-232 (8 назв.)
УДК : 364:368.4 + 330.4
ББК : 65.272 + 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Социальное страхование. Социальное обеспечение
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): волатильность--линейная рента--оценка волатильности--пенсии--пенсионная система--пенсионные накопления--пенсионные схемы--пенсионные фонды--финансовые показатели
Аннотация: Чтобы в будущем стабильно получать достаточно высокую пенсию, индивид должен заранее начать производить пенсионные накопления. Для этого нужно анализировать схемы пенсионных накоплений с точки зрения личных предпочтений и эффективной ставки, а также учитывать риски возможных потерь, связанных с деятельностью пенсионных фондов. Для достижения поставленной цели рассматривается способ пенсионных накоплений на основании предварительного анализа показателей деятельности фондов и выработки решений о вступлении в пенсионные схемы путём сопоставления риска вложений, связанного с нестабильностью финансовых показателей, и эффективной ставки выбранной пенсионной схемы. Предлагается несколько новых математических моделей пенсионных схем, а также новый метод оптимизации пенсионных накоплений на основании равномерного распределения риска вложений. Приводится модельный пример пенсионных накоплений с учётом равномерного распределения риска вложений в три фонда. Для снижения рисков сам участник может управлять своим портфелем накоплений, вступая сразу в несколько пенсионных фондов и учитывая интересующие его оценки доходности и риска. В качестве доходности пенсионной схемы рекомендуется брать соответствующую эффективную ставку. В работе приведена математическая модель для управления структурой пенсионных накоплений и продемонстрировано её применение. Полученное решение о структуре накоплений может оставаться неизменным на протяжении ряда лет, а может меняться путём пересмотра основных параметров и показателей риска пенсионных схем.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Михайлов А. Ю.
Заглавие : Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны
Серия: Аналитика .
Анализ и прогноз
Место публикации : Банковское дело. - 2016. - № 9. - С.37-40: фот., рис. - ISSN 2071-4904 (Шифр bndl/2016/9). - ISSN 2071-4904
Примечания : Библиогр.: с. 40 (9 назв.)
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг --Германия --Франция --Италия; Испания
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): хестона модель--волатильность доходности облигаций--государственные облигации--доходность облигаций--модель хестона--оценка волатильности--переток волатильности--прогнозирование волатильности--рынок государственных облигаций--стохастическая волатильность--страны еврозоны
Аннотация: Исследование перетока волатильности между рынками государственных облигаций стран еврозоны по методике, основанной на стохастической модели Хестона. Основные периоды изменения волатильности ставок по государственным облигациям. Эмпирический анализ временных рядов в целях проверки предложенной модели для прогнозирования волатильности доходности облигаций ведущих стран еврозоны (Германии, Франции, Италии и Испании) со сроком погашения 3 месяца.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)