Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=ожидаемый убыток<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яновский Л. П. (доктор экономических наук), Кульнева О. С.
Заглавие : Метод расчета оптимальных портфелей с глобальным и локальным ограничениями на величину риска на основе генетических алгоритмов
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - N 18. - С.17-23: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/18). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 23 (8 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): evar--генетические алгоритмы--дисперсия портфеля--доли активов--доходность портфеля--модели формирования портфеля--модель тобина-марковица--ожидаемый убыток--портфель ценных бумаг--построение оптимального портфеля--потери по портфелю--риски портфеля--тобина-марковица модель
Аннотация: Предложена модель формирования портфеля ценных бумаг при различных способах определения долей активов и сроков реинвестирования. Задача построения оптимального портфеля решается на основе генетического алгоритма. Предпринята попытка доказать, что предложенная модель дает лучший результат по сравнению с классической моделью Тобина-Марковица.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Восканян Л. Р. (аспирант)
Заглавие : Методологический подход к определению тарифа по страхованию риска стихийных бедствий и природных катастроф
Серия: Страхование
Место публикации : Финансы и кредит. - 2015. - № 9. - С.56-58: схемы. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2015/9). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 58 (20 назв. )
УДК : 368
ББК : 65.271
Предметные рубрики: Экономика --Россия
Страхование
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): брутто-премия--возможный ущерб--нетто-премия--ожидаемый убыток--риски--риски стихийных бедствий--стихийные бедствия--страхование рисков--убытки--франшиза
Аннотация: В статье отмечается, что в настоящее время в России страхование рисков стихийных бедствий и природных катастроф осуществляется в рамках общего имущественного страхования. Описывается метод расчета тарифа по страхованию катастрофических рисков природного характера с применением метода оценки потенциально возможного убытка в результате наступления таких событий. В предлагаемой методике определения потенциально возможного убытка учитываются такие показатели, как вероятность наступления катастрофического события; количество жилых домов (домохозяйств) в зоне, подверженной стихийным бедствиям; степень разрушения домов в зависимости от мощности наступившего события; средняя стоимость жилья. Данный метод лежит в основе моделирования катастрофических событий и может применяться в том числе и страховыми компаниями при определении стоимости страхования от рисков стихийных бедствий и природных катастроф.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)