Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=неожидаемые потери<.>)

Общее количество найденных документов : 4
Показаны документы с 1 по 4

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Даллакян А. (ст. конс.)
Заглавие : МСФО и Базель II
Серия: Международные стандарты
Место публикации : Бухгалтерия и банки. - 2005. - N 10. - С. 6-8 (Шифр buib/2005/10)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-buib05_000_010_0006_1Научно-техническая библиотека Уфимского государственного авиационного технического универсистетаN 10. - С. 6-8buib05_000_010_0006_1, 10, 6-8, sbo@mail. rb. ru
ISSN: 1561-4476
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): кредиты--коммерческие банки--дебиторская задолженность--международные стандарты--стандарты--модели потерь--расчеты потерь--риски--отчеты по рискам--потери--неожидаемые потери--мсфо--базель ii
Аннотация: Предлагается фрагмент из книги А. Даллакяна "Применение МСФО в коммерческих банках", в которой говорится о планировании применения норм Базель II в Российской банковской системе.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мануйленко В. В. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект
Серия: Банковское дело
Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - N 3. - С.18-27: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/3). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 27 (5 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): var-модели--банковский надзор--вероятностные модели--временные модели--методики оценки капитала--модели оценки капитала--неожидаемые потери--оценка капитала--рисковая стоимость--стоимость капитала--стресс-тестирование--экономический капитал
Аннотация: Предлагается концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка с учетом требований Базельского соглашения II. Приводится классификация моделей определения экономического капитала, сформулированы требования, предъявляемые к ним, обосновываются модели, наиболее приемлемые для российских условий. В результате в систему оценки достаточности капитала к регулятивной составляющей добавляется экономическая, что отвечает требованиям международного регулятора и будет способствовать повышению устойчивости национальной банковской системы.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мануйленко В. В. (доктор экономических наук)
Заглавие : Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд
Серия: Банковское дело
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 40. - С.2-9: табл., граф. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/40). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 9 (2 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): var-модель--монте-карло модель--вероятностная модель var--дельта-нормальный метод--модель монте-карло--неожидаемые потери--ожидаемые потери--оценка рыночного риска--оценка экономического капитала--параметрический метод--стресс-тестирование--экономический капитал
Аннотация: Демонстрируется комбинированное применение методов оценки экономического капитала по рыночному риску. Процесс реализации комбинированного подхода к оценке капитала представлен на основе построения VaR-adapt с оценкой потерь вложений в ценные бумаги и валюту.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Симановский, Алексей Юрьевич
Заглавие : Еще раз о концепции чувствительности регулятивного банковского капитала к риску
Серия: Финансовая экономика
Место публикации : Вопросы экономики. - 2024. - № 3. - С.27-42 (Шифр vope/2024/3)
Примечания : Библиогр.: с. 41-42 (10 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): интуитивное принятие решений--макропруденциальная политика--микропруденциальная политика--неожидаемые потери--регулирование капитала--управление рисками--чувствительность к риску
Аннотация: Исследуется обоснованность концепции чувствительности регулятивного банковского капитала к риску. Отмечено, что риски потерь, в том числе неожидаемых, которые в соответствии с ней должен покрывать капитал, нельзя оценить с приемлемой точностью. Рассматривается режим параллельного использования чувствительного и нечувствительного к риску подходов в регулировании капитала (Базель III). Сделан вывод, что при таком режиме у чувствительного подхода нет самостоятельной полезной функции. Изучен вопрос об использовании чувствительного подхода как инструмента макропруденциальной политики, приведены аргументы в пользу его недостаточной эффективности. Проведен анализ академического исследования, в котором рекомендовано применять чувствительный к риску подход, если риск банковских активов можно измерить достаточно точно.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)