Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=модель GARCH<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова Е. А. (доктор экономических наук), Афанасьев Д. О.
Заглавие : Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov-switching autoregressive model (MS-ARX)
Серия: Моделирование в экономике
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 17. - С.2-11: табл., граф. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/17). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 11 (7 назв. )
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): garch-модель--ms-ar-модель--ms-arx--маркова модель--индекс ммвб--моделирование временных рядов--модель garch--модель ms-ar--модель маркова--рынок золота--рынок нефти--цены на золото--цены на нефть
Аннотация: Рассматривается взаимосвязь индекса ММВБ с ценами на нефть и золото. В исследовании используется модель Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) - авторегрессионная модель зависимости между результативной и факторными переменными с возможностью переключения режимов. На первом этапе исследования авторы рассчитывают основные статистические показатели рассматриваемых временных рядов; на втором проверяют наличие автокорреляции во временном ряду доходностей для индекса ММВБ; на третьем определяют количество режимов модели с марковскими переключениями.
Найти похожие
2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Неверович О. О.
Заглавие : Хеджирование на нефтяном рынке: многомерные модели с динамическими условными корреляциями
Серия: Риск-менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2014. - № 47. - С.48-62: схемы, табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2014/47). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 62 (20 назв. )
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): garch модель--коэффициент хеджирования--модель garch--нефтяной рынок--условные корреляции--фьючерсы на нефть--хеджирование
Аннотация: В статье определена практическая ценность применения многомерных моделей условной волатильности, а именно - моделей постоянных условных корреляций CCC, динамических условных корреляций DCC и асимметричных динамических условных корреляций A-DCC, в отношении рядов спотовых и фьючерсных доходностей на рынке нефти марки Brent для расчета оптимальных коэффициентов хеджирования. В этих целях подверглась исследованию и сравнению результативность расчетных многомерных моделей с динамическими условными корреляциями путем применения показателя эффективности хеджирования.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)