Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=модель оценки капитальных активов<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Воронов Д. С. (доктор экономических наук), Раменская Л. А., Долженко Р. А.
Заглавие : Расчет ставки дисконтирования для российского рынка в современных условиях
Серия: Финансовый капитал
Место публикации : Финансы и кредит. - 2023. - Т. 29, вып. 4. - С.795-839. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2023/29/4). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 839 (36 назв. )
УДК : 330
ББК : 65.011
Предметные рубрики: Экономика
Общие основы экономики
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): capm--wacc--безрисковый актив--модель оценки капитальных активов--несистематические риски--оценка рисков--расчет рисковых надбавок--расчет стоимости капитала--средневзвешенная стоимость капитала--ставка дисконтирования--финансовая статистика
Аннотация: Предложен и апробирован пошаговый алгоритм расчета стоимости капитала и рисковых надбавок с использованием отечественной финансовой статистики. Обоснована необходимость вынесения несистематических рисков за пределы средневзвешенной стоимости капитала, а также предложен детерминированный механизм их оценки.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Богатырев, Семен Юрьевич (кандидат экономических наук)
Заглавие : Поведенческие финансы в России: теория и практика
Серия: Оценка различных объектов
Место публикации : Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2016. - № 4. - С.32-45: 2 табл. - ISSN 2072-4098 (Шифр imuo/2016/4). - ISSN 2072-4098
Примечания : Библиогр.: с. 44-45 (21 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика --Россия
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): модель оценки капитальных активов--поведенческие модели оценки активов--поведенческие ставки дисконтирования--поведенческие финансы--теория перспектив--эвристика
Аннотация: Рассматривается становление в России новой науки "поведенческие финансы". Представлены основные концептуальные направления ее развития: теория, предпосылки возникновения и методология, поведенческий инструментарий, прикладные направления научно-практических разработок в актуальных сферах финансов. Показаны практические результаты применения инструментария поведенческих финансов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Богатырев С. Ю. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Поведенческая стоимостная оценка на российском и западном фондовых рынках
Серия: Теории финансов
Место публикации : Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 3. - С.549-564. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2020/26/3). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 564 (20 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика --Россия
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): capm модель--бета коэффициент--иррациональная бэта--модель capm--модель оценки капитальных активов--поведенческая ставка дисконтирования--поведенческая стоимостная оценка--поведенческие финансы--теории поведенческого ценообразования
Аннотация: Разработана и внедрена методика измерения эмоционального фона новостей. Внедрена методология расчетов поведенческой бэты в соответствии с теорией поведенческого ценообразования Х. Шефрина и М. Статмана. Протестирована и получила подтверждение гипотеза о том, что эмоции оказывают влияние на отклонение бэта-коэффициента, используемого иррациональными инвесторами на рынке, от бэта-коэффициента, используемого в модели CAPM. Разработан и представлен диапазон значений отклонений бэта-коэффициента. Он может быть использован при расчете рыночной стоимости акций.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Волков Д. А.
Заглавие : Инвестиционное моделирование с учетом цикла инфляции : исследование недостатков современных подходов инвестиционного анализа
Серия: Инвестиции
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2010. - N 9, вып. 1. - С.24-28. - ISSN 1994-6937 (Шифр ropr/2010/9/1). - ISSN 1994-6937
Примечания : Библиогр.: с. 28 (5 назв. )
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционное моделирование--инвестиционный анализ--инвестиционные циклы--капитальные активы--модели инвестиционной оценки--модель оценки капитальных активов--инвестиционное прогнозирование--риски--инфляционные циклы--инфляция--кредитные ставки
Аннотация: Модель оценки капитальных активов. Исследование длинных инвестиционных циклов. Подход к инвестиционному моделированию с учетом долгосрочной цикличности в экономике.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)