Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=модель Блэка-Литтермана<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Таможников В. В.
Заглавие : Возможности и ограничения применения портфельных теорий Г. Марковица, Ф. Блэка, Р. Литтермана для управления государственными международными резервами
Серия: Научно-прикладные исследования
Место публикации : Деньги и кредит. - 2009. - N 6. - С.45-50. - ISSN 0130-3090. - ISSN 0130-3090
Примечания : Библиогр.: с. 50 (16 назв. )
УДК : 330.322 + 339.7
ББК : 65.263 + 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Международные финансовые отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансы--финансовые инструменты--портфельные теории--теории портфельные--формирование портфеля--модель марковица--марковица модель--модель блэка-литтермана--блэка-литтермана модель--международные резервы--инвесторы--прогнозы инвесторов--активы--доходность активов--экономисты
Аннотация: В статье изложены цели, основные принципы и специфика управления международными резервами. Выявлены основные различия в целях управления средствами частного инвестора и государственными международными резервами. Рассмотрены и проанализированы портфельные модели Марковица, Блэка, Литтермана для управления государственными международными резервами. Делается вывод о возможности применения той или иной модели.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мищенко А. В. (д-р экон. наук; проф.), Скоков А. А.
Заглавие : Оптимизационные модели управления инвестиционным портфелем с учетом риска
Серия: Инвестиционная деятельность
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 41. - С.2-12. - ISSN 2073-039Х (Шифр ekan/2012/41). - ISSN 2073-039Х
Примечания : Библиогр.: с. 12 (9 назв. )
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): портфели--инвестиционные портфели--портфельные инвестиции--теория оптимального портфеля--управление инвестициями--модель блэка-литтермана--целочисленные модификации--инвесторы--активы--риски
Аннотация: В классических моделях портфельных инвестиций предполагается, что активы, включаемые в портфель, бесконечно делимы, поэтому, получив оптимальные доли приобретения активов, задачу формирования портфеля считали решенной. Такой подход применим, если цена акции мала по отношению к объему инвестиций. В противном случае полученное решение может оказаться неоптимальным и недопустимым. Это заставляет инвесторов искать решения с помощью не только непрерывных, классических моделей, но и путем их целочисленных модификаций.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)