Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=модели Маркова<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова Е. А. (канд. экон. наук; доц.), Черепенникова Ю. Г.
Заглавие : Анализ зависимости цены на золото и индекса РТС для российского рынка с выявлением кризисных периодов
Серия: Экономико-математическое моделирование
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 44. - С.63-68. - ISSN 2073-039Х (Шифр ekan/2012/44). - ISSN 2073-039Х
Примечания : Библиогр.: с. 68 (12 назв. )
УДК : 330.4
ББК : 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): цены на золото--золото--индекс ртс--ртс индекс--модели маркова--модели markov switch garch--markov switch garch модели--garch-модели--кризисные периоды--российские рынки
Аннотация: С помощью модели Markov Switch GARCH проведено исследование изменений индекса РТС и цены на золото, выявлена их взаимосвязь, а также отмечено их особое поведение во время кризисных периодов. Данная работа впервые проводится для российского рынка и является особенно актуальной, так как направленность российского рынка по сегодняшний день остается сырьевой.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)