Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=коэффициент хеджирования<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания : 336/С 29
Автор(ы) : Селюков В. К.
Заглавие : Управление рисками с помощью фьючерсных контрактов
Серия: Финансы
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2005. - N 7. - С. 63-67
Примечания : RUMARS-ropr05_000_007_0063_1Продолж. Начало: NN11-12, 2003; NN 4-7, 9-10, 12, 2004; NN 1, 4-6, 2005
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фьючерсные контракты--фьючерсы--риски--управление рисками--короткий хедж--длинный хедж--управление ценовыми рисками--хеджирование--коэффициент хеджирования
Аннотация: Рассмотрено содержание понятий короткий и длинный хедж. Приведен расчет коэффициента хеджирования.
Найти похожие
2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Неверович О. О.
Заглавие : Хеджирование на нефтяном рынке: многомерные модели с динамическими условными корреляциями
Серия: Риск-менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2014. - № 47. - С.48-62: схемы, табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2014/47). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 62 (20 назв. )
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): garch модель--коэффициент хеджирования--модель garch--нефтяной рынок--условные корреляции--фьючерсы на нефть--хеджирование
Аннотация: В статье определена практическая ценность применения многомерных моделей условной волатильности, а именно - моделей постоянных условных корреляций CCC, динамических условных корреляций DCC и асимметричных динамических условных корреляций A-DCC, в отношении рядов спотовых и фьючерсных доходностей на рынке нефти марки Brent для расчета оптимальных коэффициентов хеджирования. В этих целях подверглась исследованию и сравнению результативность расчетных многомерных моделей с динамическими условными корреляциями путем применения показателя эффективности хеджирования.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)