Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=коэффициент Трейнора<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Берзон Н. И. (доктор экономических наук), Дорошин Д. И.
Заглавие : Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций
Серия: Оценка инвестиций
Место публикации : Финансы и кредит. - 2012. - № 14. - С.21-33: табл., диагр. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2012/14). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 32-33 (29 назв. )
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): альфа йенсена коэффициент--временной горизонт инвестирования--инвестиционные риски--инвестиционный анализ--йенсена альфа коэффициент--коэффициент модильяни--коэффициент сортино--коэффициент трейнора--коэффициент шарпа--коэффициенты эффективности инвестиций--марковица теория--модильяни коэффициент--оценка эффективности инвестиций--портфельные инвестиции--сортино коэффициент--теория марковица--трейнора коэффициент--фондовый рынок--шарпа коэффициент--эффективность инвестиций
Аннотация: Рассматриваются коэффициенты эффективности инвестиций, наиболее часто применяемые в современном инвестиционном анализе: альфа Йенсена, Модильяни, Шарпа, Трейнора, Сортино. Проводится анализ того, насколько существенными могут быть ошибки применения коэффициентов, основанных на предпосылке о нормальности распределения доходности, анализ адекватности показателей для оценки эффективности инвестирования на различных временных горизонтах, выявляются ограничения при использовании тех или иных показателей.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Борочкин А. А. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Хеджирование валютного риска инвестиционного портфеля на международном фондовом рынке
Серия: Инвестиционная деятельность
Место публикации : Финансы и кредит. - 2020. - Т. 26, вып. 3. - С.644-672. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2020/26/3). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 672 (30 назв. )
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): омега коэффициент--сортино коэффициент--трейнора коэффициент--шарпа коэффициент--глобальная оптимизация--девальвация национальной валюты--коэффициент омега--коэффициент сортино--коэффициент трейнора--коэффициент шарпа--международные портфельные инвестиции--увеличение доходности инвестиций--хеджирование валютного риска
Аннотация: Методом глобальной оптимизации рассчитаны инвестиционные портфели для 11 стран мира, каждый из которых включает акции 20-25 компаний с крупнейшей капитализацией из этих стран. Для проверки корректности исходных данных использованы методы описательной статистики: расчет моментов случайных величин, сводные таблицы. Оценка эффективности инвестиционных стратегий выполнена с помощью коэффициентов Шарпа, Сортино, Трейнора и Омега. Включение управляющим в портфель из иностранных акций доли в размере 14% хеджирующей валютной позиции может увеличить доходность инвестиций на десятилетнем временном интервале на два процентных пункта ежегодно. Полное хеджирование валютного риска необходимо при инвестициях как в развитые, так и в развивающиеся страны, проводящие политику систематических девальваций национальных валют. Регуляторам рынка в отдельной стране нужно принять во внимание, что резкая девальвация национальной валюты может потребоваться, если доходность фондовых активов окажется меньше, чем доходность инструментов без риска.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)