Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=кластеризация волатильности<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Середа А. Ю.
Заглавие : Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH-моделей
Серия: Финансовый менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 16. - С.16-21
Примечания : Библиогр.: с. 21 (8 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): arch-модели--value-at-risk--var (финансы)--вариации-ковариации--волатильность--временные ряды данных--имитационное моделирование--инвестиционный портфель--исторические данные--кластеризация волатильности--оценка финансовых показателей--портфель ценных бумаг--управление капиталом--финансовые активы--финансовые данные--финансовый менеджмент--финансовый рынок--фондовый рынок--ценные бумаги
Аннотация: В статье предлагается альтернативный подход к оценке показателя Value-at-Risk (VaR) для портфеля ценных бумаг российского фондового рынка, основанный на концепции RiskMetrics и предполагающий использование прогнозных оценок условных характеристик портфеля вместо исторической статистической оценки.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тимиркаев Д. А. (асп.)
Заглавие : Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов
Серия: Экономико-математическое моделирование
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 8. - С.53-59. - ISSN 2073-039X (Шифр ekan/2010/8). - ISSN 2073-039X
Примечания : Библиогр.: с. 59 (4 назв. )
УДК : 657.6 + 330.4
ББК : 65.053 + 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Экономический анализ
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые временные ряды--многомерные финансовые временные ряды--моделирование волатильности--кластеризация волатильности--эконометрические модели--многомерные модели--оценка параметров моделей--волатильность
Аннотация: Рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных моделей, которые позволяют улавливать эффект кластеризации волатильности.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)