Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=информированные трейдеры<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Крицкий О. Л. (кандидат физико-математических наук; доцент), Глик Л. А.
Заглавие : Выявление информированных трейдеров при внутридневной торговле фьючерсами и их базовыми активами
Серия: Экономико-математическое моделирование
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 17. - С.60-68. - ISSN 2073-039Х (Шифр ekan/2014/17). - ISSN 2073-039Х
Примечания : Библиогр.: с. 66-68 (23 назв. )
УДК : 330.4 + 336.761
ББК : 65в631 + 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Рынок ценных бумаг, 2013-2014 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): arma модель--forex--базовый актив--высокочастотная торговля--информированные трейдеры--критерии обнаружения--модель arma--устойчивость модели arma--фондовые рынки--фьючерсы
Аннотация: Предложена процедура обнаружения сделок информированных трейдеров при внутридневной торговле рисковыми активами и фьючерсами на них на различных фондовых рынках. Проведены расчеты для валютных пар EUR/USD, GBR/USD, индекса РТС и мартовского фьючерса 2014 г. на него, индекса волатильности RTSVX для спотовых цен на золото и серебро. Делается вывод об отсутствии заметного влияния крупных игроков на результаты торгов в период с 16 по 20 декабря 2013 г. по большинству рассмотренных инструментов.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)