Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>K=индекс SP-500<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Яновский Л. П. (доктор экономич. наук, профессор), Филатов Д. А.
Заглавие : Анализ состояния финансовых рынков на основе методов нелинейной динамики
Серия: Финансовые рынки
Место публикации : Финансы и кредит. - 2005. - N 32. - С. 2-9 (Шифр fikr/2005/32)
Примечания : Библиогр.: с. 13 (15 назв. ). - s, 2005, , rusRUMARS-fikr05_000_032_0002_1МУК "ЦБС г. Тольятти"табл.N 32. - С. 2-9fikr05_000_032_0002_1, 32, 2-9
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 20 в.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые рынки--нелинейная динамика--методика нелинейной динамики--теория хаоса--финансовые временные ряды--финансовые крахи--финансовые кризисы--экономические кризисы--кризисы в экономике--статистические модели--нелинейные статистические модели--модель веге-изинга--веге-изинга модель--детерминированный хаос--глобальные рыночные кризисы--теория когерентного рынка--индекс sp-500--sp-500 индекс--модель изинга--изинга модель
Аннотация: В первой части статьи исследуются числовые характеристики детерминированного хаоса и на основании эмпирических расчетов выводится новая характеристики - процентное содержание в финансовом ряду случайного и детерминированного хаоса. Произведены оценки процентного содержания детерминированного и случайного хаоса для временных рядов валют и курсов акций на российском финансовом рынке. Во второй части статьи разработанная методика применяется для анализа динамики наиболее глобальных рыночных кризисов случившихся в последней четверти XX в. Полученные результаты позволяют разработать индикатор предвестников крахов финансовых рынков. В третьей части статьи анализируется теория когерентного финансового рынка на примере поведения индекса SP-500.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)