Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=измерение системного риска<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шакер И. Е. (кандидат экономических наук; доцент)
Заглавие : Оценка системных рисков - от Базеля III к реформе Додда - Франка
Серия: Финансовые рынки
Разночтения заглавия :: Идентификация системного риска: Измерение и оценка системных рисков
Место публикации : Финансы. Деньги. Инвестиции. - 2018. - № 2 (66). - С.23-28: Ил.: 1 табл. - ISSN 2222-0917 (Шифр fidi/2018/2). - ISSN 2222-0917
Примечания : Библиогр.: с. 28 (13 назв. )
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): додда - франка закон--банковская система--закон додда - франка--измерение рисков--измерение системного риска--критерии оценки--мультипликативность--оценка рисков--оценка системного риска--системно значимые финансовые институты--системные риски--финансовая система--финансовая стабильность--финансовое заражение--финансовые риски--финансовые учреждения--финансовый сектор--эффект домино
Аннотация: Дается характеристика системного риска. Рассматривается финансовое заражение как механизм, реализующий системный риск. Выделяются источники системного риска: трансляция финансовой неустойчивости, мультипликативность, эффект домино, взаимосвязанность и взаимопроникновение тяжелых макрошоков. Описывается два вида измерения системного риска: пространственное и временное; выявляются инструменты, необходимые для его предотвращения. Предлагается концептуальная модель оценки системного риска.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Алешина, Анна (кандидат экономических наук; доцент), Гургенидзе, Виктор
Заглавие : Системно значимые финансовые институты и их влияние на системный риск в банковской сфере
Параллельн. заглавия :Systemically important financial institutions and their impact on systemic risk in the banking sector
Место публикации : Общество и экономика. - 2016. - № 9. - С.33-50. - ISSN 0207-3676 (Шифр obec/2016/9). - ISSN 0207-3676
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская деятельность--банковская система--достаточность капитала--измерение системного риска--кредитные риски--кризис ликвидности--макропруденциальный надзор--оценка взаимозависимости--регулирование банковской деятельности--системно значимые финансовые институты--системные риски--управление рисками--финансовые институты
Аннотация: Рассматриваются проблемы идентификации финансового института в качестве системно значимого. Идентификация слабых звеньев цепи позволяет предотвратить негативный эффект от разрыва цепочки зависимостей. Типологизация финансовых институтов позволяет уточнять "периметр регулирования", оптимизировать компетенцию регулятора в целях предотвращения кризиса системы в целом.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Алешина, Анна (кандидат экономических наук; доцент), Гургенидзе, Виктор
Заглавие : Системный риск на финансовых рынках
Параллельн. заглавия :Systematic risk in financial markets
Место публикации : Общество и экономика. - 2017. - № 6. - С.48-66. - ISSN 0207-3676 (Шифр obec/2017/6). - ISSN 0207-3676
Примечания : Библиогр. в конце ст.
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковская деятельность--достаточность капитала--измерение системного риска--кризис ликвидности--регулирование банковской деятельности--системные кризисы--системные риски--управление рисками--финансовые рынки
Аннотация: В последнее время определяющей тенденцией в финансовой сфере стало перераспределение источников финансирования с рынка капиталов на финансовый рынок. Ни провал системно значимых банков, ни падение страховых институтов не отражают в полной мере эти сдвиги. Вследствие этого выявилась невозможность оценки системного риска без принятия во внимание, во-первых, когнитивных аспектов поведения агентов на рынке, во-вторых, производного характера функции, определяемой в краткосрочном и долгосрочном периодах. В условиях новых финансовых реалий первичные финансово-экономические показатели, как и базовая модель ценообразования активов (CAPM), не только неприменимы, но и способны ввести в заблуждение относительно реальной ситуации на рынке.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)