Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=дюрация<.>)

Общее количество найденных документов : 21
Показаны документы с 1 по 20

1-20 21-21

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Сагадеев А. Р., Глазков А. П., Соколянский В. В.
Заглавие : Анализ инвестиционной деятельности в нематериальные активы компании "Airbus S.A.S."
Серия: Гуманитарные науки .
Экономические науки .
Финансы, денежное обращение и кредит
Место публикации : Аспирант и соискатель. - 2018. - № 4 (106). - С.25-30: табл. - ISSN 1608-9014 (Шифр asps/2018/4). - ISSN 1608-9014
Примечания : Библиогр.: с. 30 (12 назв.). - Есть заглавие, аннотация, ключевые слова на англ. языке
УДК : 33 + 658.152
ББК : 65 + 65.291.5
Предметные рубрики: Экономика
Экономический потенциал организации --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): авиастроительные компании--американские компании--военные самолёты--высокотехнологичные компании--гражданские самолёты--доходность--дюрация--инвестиции--инвестиционная деятельность--инвестиционные проекты--индекс рентабельности--капитал--нематериальные активы
Аннотация: Проведен анализ объёма инвестиционной деятельности в нематериальные активы, эффективности реальных инвестиций, чувствительности показателей эффективности инвестиционных проектов на примере компании "Airbus S. A. S. ".
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Аксёнова Д. О., Богова Н. Ю., Соколянский В. В.
Заглавие : Анализ эффективности инвестиций в нематериальные активы на примере высокотехнологичной компании
Серия: Гуманитарные науки .
Экономические науки .
Финансы, денежное обращение и кредит
Место публикации : Аспирант и соискатель. - 2018. - № 4 (106). - С.15-24: рис., табл. - ISSN 1608-9014 (Шифр asps/2018/4). - ISSN 1608-9014
Примечания : Библиогр.: с. 23-24 (12 назв.). - Есть заглавие, аннотация, ключевые слова на англ. языке
УДК : 33 + 658.152
ББК : 65 + 65.291.5
Предметные рубрики: Экономика
Экономический потенциал организации --США
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): boeing--боинг--американские компании--американские корпорации--дюрация инвестиций--инвестиционная деятельность--инвестиционные проекты--нематериальные активы--рентабельность инвестиций
Аннотация: Проведен анализ инвестиций в нематериальные активы, эффективности реальных инвестиций. Чувствительность показателей эффективности инвестиционных проектов на примере высокотехнологичной компании BOEING.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Тутаев А. В. (соискатель), Павельева Е. Б.
Заглавие : Анализ эффективности инвестиционной деятельности в нематериальные активы на примере компании аэрокосмического сектора АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнёва"
Серия: Гуманитарные науки .
Экономические науки .
Финансы, денежное обращение и кредит
Место публикации : Актуальные проблемы современной науки. - 2018. - № 4 (101). - С.76-82: табл. - ISSN 1680-2721 (Шифр apsn/2018/4). - ISSN 1680-2721
Примечания : Библиогр.: с. 82 (14 назв.). - Есть заглавие, аннотация, ключевые слова на англ. языке
УДК : 33 + 658.14/.17
ББК : 65 + 65.291.9
Предметные рубрики: Экономика
Финансы предприятия --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): исс--анализ объемов инвестиционной деятельности--внутренняя норма доходности--дюрация инвестиций--инвестиции--инвестиционная деятельность--информационные спутниковые системы--нематериальные активы--проекты--рентабельность инвестиций--эффективность инвестиций
Аннотация: Представлен анализ объемов инвестиционной деятельности в нематериальные активы, эффективности реальных инвестиций, чувствительности показателей эффективности инвестиционных проектов на примере компании аэрокосмического сектора АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва".
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ермак А.
Заглавие : Дефолты на российском долговом рынке: случайность или закономерность?
Серия: Корпоративные займы
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2008. - N 21. - С.48-51. - ISSN 0869-6608. - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг, Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): дефолтные эмитеты--дефолты--доходность облигаций--дюрация облигаций--корпоративные облигации--кризис ипотечного кредитования--рефинансирование--рынок рублевых облигаций--финансовый кризис--эмитеты второго эшелона--эмитеты первого эшелона--эмитеты третьего эшелона
Аннотация: Развитие рынка рублевых облигаций в России, зародившегося в середине 1999 г., проходило бурными темпами на фоне роста объемных показателей заимствования и увеличения количества заемщиков. На начало сентября 2008 г. объем корпоративных облигаций в обращении превысил 1, 611 трлн руб., а количество эмитентов приближается к 500.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дедова, Мария Сергеевна (аспирант), Малахов, Дмитрий Игоревич, Пильник, Николай Петрович
Заглавие : Измерение риска ликвидности системы кредитных организаций на примере банковской системы России
Серия: Финансовые рынки
Место публикации : Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2017. - № 1. - С.78-103: рис., табл. - ISSN 1026-356X (Шифр vsp5/2017/1). - ISSN 1026-356X
Примечания : Библиогр.: с. 100-102 (18 назв.)
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): активы--анализ риска ликвидности--банки--банковская система россии--банковские системы--депозиты--дюрация--индикатор риска ликвидности--коэффициент оборачиваемости--кредитные организации--кредиты--кризисы--ликвидность счетов--пассивы
Аннотация: В статье предлагается индикатор, позволяющий измерить уровень достаточности ликвидных средств. Его построение основано на разделении счетов баланса банка на ликвидные и неликвидные на основе сопоставления статистики внутримесячных потоков и запасов на конец месяца. Показано, что для банковской системы РФ данный индикатор позволяет определить нестабильность системы, связанную с нехваткой ликвидности. Исследован вопрос об устойчивости распределения банков по данному индикатору во время кризисных явлений в российской экономике. Продемонстрировано, что изменение временного горизонта определения ликвидности при расчете предложенного индикатора позволяет измерить не только риск текущей ликвидности, но и риск мгновенной ликвидности и качество фондирования.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Малых, Наталья Ильинична (кандидат экономических наук; доцент), Проданова, Наталья Алексеевна
Заглавие : Использование показателей линейной чувствительности к движению финансовых переменных для измерения рисков вложений в ценные бумаги
Серия: Проблемы инвестирования
Место публикации : Аудит и финансовый анализ. - 2014. - № 1. - С.214-220: 4 табл.; 3 рис. - ISSN 0236-2988 (Шифр aifi/2014/1). - ISSN 0236-2988
Примечания : Библиогр.: с. 220 (3 назв.). - Рец. Скачко Г. А. на ст. автора приведена в конце
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): акции--безрисковый уровень доходности--дюрация--процентные ставки--рынки акций--рынки облигаций--среднерыночная доходность
Аннотация: В статье освещаются вопросы использования показателей линейной чувствительности к движению финансовых переменных для изменения рисков вложений в ценные бумаги. Авторами подчеркивается, что измерители линейной чувствительности к движению финансовых переменных используются под различными обозначениями. На рынке акций чувствительность к фактору рынка в целом характеризуется в-коэффициентом, на рынке инструментов с фиксированным доходом, измерителем линейной чувствительности к движению процентных ставок является дюрация.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Герасимов А.
Заглавие : Кризис регионального уровня
Серия: Финансы городов и регионов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2009. - N 7/8. - С.56-59: Рис. - ISSN 0869-6608. - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761 + 332.1
ББК : 65.264 + 65.04
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Экономическая география и региональная экономика --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): дюрация кризиса (экономика)--инвестиции--региональные рынки--рынки муниципальных облигаций--субфедеральные облигации--финансовые кризисы--фондовые рынки--ценные бумаги
Аннотация: В статье рассматриваются изменения на российском рынке субфедеральных и муниципальных облигаций, происходящих на фоне продолжающегося финансового кризиса. Представлен анализ развития кризисных тенденций на финансовых рынках, а также описаны особенности работы с ценными бумагами регионального уровня в ходе происходящих изменений и перспективы дальнейшего развития ситуации.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Фельдман А. Б. (доктор экономич. наук)
Заглавие : Математические модели для операций с производными инструментами
Серия: Производные финансовые инструменты
Место публикации : Финансы и кредит. - 2005. - N 10. - С. 65-74 (Шифр fikr/2005/10)
Примечания : RUMARS-fikr05_000_010_0065_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 33:518/519
ББК : 65в6
Предметные рубрики: Экономика-- Методы экономических исследований
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): производные финансовые инструменты--математические модели в экономике--операции с производными инструментами--корреляционный анализ--регрессивный анализ--коэффициент фехнера--фехнера коэффициент--операции хеджирования--хеджирование--метод монте-карло--монте-карло метод--дюрация--метод дюрации
Аннотация: Примеры моделирования показателей в операциях с производными инструментами в рамках корреляционного и регрессивного анализа; модели применительно к операции хеджирования.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Егоров О. В.
Заглавие : Мы стоим столько, сколько стоим : об оценке стоимости холдинговых компаний с помощью модели Блэка-Шоулза
Серия: Финансы
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2004. - N 12. - С. 65-69 (Шифр ropr/2004/12)
Примечания : s, 2004, , rusRUMARS-ropr04_000_012_0065_1Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. ГорькогоN 12. - С. 65-69ropr04_000_012_0065_1, 12, 65-69
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 658
ББК : 65.29
Предметные рубрики: Экономика-- Экономика предприятия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): холдинги--бизнес--стоимость бизнеса--оценка стоимости бизнеса--модель блэка-шоулза--стоимость холдинга--метод чистых активов--дюрация долга
Аннотация: Расчет стоимости холдинговой компании с помощью модели Блэка-Шоулза.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Калашникова Е. Ю. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Обеспечение устойчивой процентной политики с помощью стресс-тестирования
Серия: Риск-менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 15. - С.38-46: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/15). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 46 (11 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): gap--банковские риски--гэп--дюрация--кредитные организации--минимизация рисков--процентная политика банка--процентная прибыль--процентная ставка--процентные риски--стресс-тестирование--управление банковскими рисками--финансовое конструирование--хеджирование
Аннотация: Представлен синтетический метод управления процентным риском банка с помощью хеджирования. Метод основан на технике финансового конструирования, имеющего целью создание таких активов и пассивов, которые делали бы возможными комбинации прибыльности и рискованности.
Найти похожие

11.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Котуков И. А.
Заглавие : Облигации с традиционными инвестиционными характеристиками: теорема об иммунитете или задача построения кривой бескупонной доходности
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - N 24. - С.53-61: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/24). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 61 (4 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): анализ привлекательности инвестиций--бескупонная доходность--дисконтирование--дюрация--инвестиционные характеристики--инвестиционный портфель--кривая бескупонной доходности--облигации--оценка привлекательности инвестиций--стратегия иммунизации--теорема об иммунитете--финансовый рынок--ценные бумаги
Аннотация: Предпринимается попытка дать логическое объяснение методам, широко используемым участниками финансового рынка для анализа и оценки привлекательности инвестиций в облигации с традиционными инвестиционными характеристиками. С этой целью определяются задачи построения кривой бескупонной доходности и подробно рассматривается теорема об иммунитете. Предпринимается попытка доказать гипотезу о том, что кривая бескупонной доходности является решением для стратегии иммунизации.
Найти похожие

12.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Зарецкая В. Г. (кандидат экономических наук; доцент)
Заглавие : Оценка и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей с учетом фактора времени
Серия: Финансовый анализ
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 6. - С.58-66. - ISSN 2073-039Х (Шифр ekan/2014/6). - ISSN 2073-039Х
Примечания : Библиогр.: с. 65-66 (7 назв. )
УДК : 658.14/.17
ББК : 65.291.9
Предметные рубрики: Экономика
Финансы предприятия --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): анализ взаиморасчетов--дебиторская задолженность--дюрация--кредиторская задолженность--стоимость долга
Аннотация: Современная практика расчетов предполагает отвлечение средств в дебиторскую задолженность с одновременным привлечением их посредством кредиторской задолженности. Анализ взаиморасчетов должен показать эффективность использования и предоставления кредита для предприятия. Аналитические выводы приводятся с учетом текущей стоимости долга и его дюрации.
Найти похожие

13.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дарушин И. А. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Оценка риска реинвестирования облигации. Дополняющая дюрация
Серия: Инвестиционный потенциал
Разночтения заглавия :: Дополняющая дюрация
Место публикации : Финансы и кредит. - 2014. - № 24. - С.9-18: диагр., табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2014/24). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 17 (6 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): дополняющая дюрация--дюрация--облигации--оценка процентного риска--процентные риски--реинвестирование--риски реинвестирования--эластичность
Аннотация: В статье отмечается, что при инвестициях в облигации инвестор сталкивается с двумя видами рисков, зависящих от ее структуры, а также от будущих значений процентных ставок: процентный риск и риск реинвестирования. В инвестиционном анализе используется ряд методов для оценки процентного риска. Один из наиболее известных методов основан на использовании дюрации. Однако общепринятых способов оценки риска реинвестирования не существует. Проведено исследование влияния процентных ставок на результаты инвестирования. Показано, что риск реинвестирования зависит от дюрации облигации. Введен новый показатель риска реинвестирования - дополняющая дюрация. Проведен анализ свойств этого показателя, выявлены его допущения.
Найти похожие

14.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Селюков В. К.
Заглавие : Показатели чувствительности к процентному риску
Серия: Финансовые риски
Место публикации : Российское предпринимательство. - 2004. - N 9. - С. 62-67 (Шифр ropr/2004/9)
Примечания : c, 2003, 9999, rusRUMARS-ropr04_000_009_0062_1Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. ГорькогоПродолж. Начало: NN 11-12, 2003; NN 4-7, 2004N 9. - С. 62-67ropr04_000_009_0062_1, 9, 62-67
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 658.14/.17
ББК : 65.290-93
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы предприятия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): риски--процентные риски--финансовые риски--дюрация--выпуклость--показатели чувствительности--долговые финансовые инструменты
Аннотация: Приведен расчет основных показателей чувствительности долговых финансовых инструментов к изменению рыночной процентной ставки - дюрации и выпуклости.
Найти похожие

15.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Выгодчикова, Ирина Юрьевна
Заглавие : Приемы оценки финансового риска
Серия: Научный отдел .
Экономика
Место публикации : Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. - 2010. - Вып. 1. - С.41-44. - ISSN 1814-733X (Шифр isg8/2010/1). - ISSN 1814-733X
Примечания : Библиогр. в примеч. - Примеч.: с. 44
УДК : 330.4 + 336
ББК : 65в631 + 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые риски--дюрация--финансовые показатели--финансовые инструменты--финансовые активы--инвестирование--портфельное инвестирование
Аннотация: Статья посвящена математическим методам оценки финансовых рисков. Исследуются статистические приемы, основанные на оценке степени колебаний финансовых показателей.
Найти похожие

16.

17.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Щербаков А. Г.
Заглавие : Рынок государственных ценных бумаг Российской Федерации и перспективы его развития на 2006-2008 годы
Серия: Финансы и бюджет: проблемы и решения
Место публикации : Финансы. - 2005. - N 8. - С. 3-7 (Шифр fina/2005/8)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-fina05_000_008_0003_1Зональная научная библиотека им. В. А. Артисевич Саратовского государственного университетаN 8. - С. 3-7fina05_000_008_0003_1, 8, 3-7
ISSN: 0869-446X
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы, 21 в.
Географич. рубрики: Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): долговая стратегия--государственные ценные бумаги--ценные бумаги--рынок заимствований--рынок ценных бумаг--внутренний долг--внешний долг--облигации--аукционы--государственные сберегательные облигации--гсо--дюрация--долговые операции
Аннотация: Погашение государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах за счет аукционов по доразмещению гособлигаций. Основные приоритеты для внутреннего рынка в 2006-2008 гг.
Найти похожие

18.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Брагин В.
Заглавие : Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций: время сжатия
Серия: Финансы городов и регионов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2009. - N 3/4. - С.68-70. - ISSN 0869-6608. - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761 + 332.1
ББК : 65.264 + 65.04
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Экономическая география и региональная экономика --Россия, 2008 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходность ценных бумаг--дюрация--заемные средства--кредитные риски--ликвидность--муниципальные облигации--российские регионы--рынки облигаций--субфедеральные облигации
Аннотация: В текущих условиях региональные облигации вряд ли можно назвать привлекательными из-за низкой ликвидности и неадекватной рынку доходности. Тем не менее, как считает автор статьи, благодаря высокой дюрации именно у них есть наибольшие шансы пережить нынешний кризис.
Найти похожие

19.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Глазков С.
Заглавие : Что произошло на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций в 2010 году
Серия: Финансы городов и регионов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2011. - N 3. - С.61-64: рис., таблицы. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2011/3). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг --Россия, 2010 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): доходность индексного портфеля--дюрация индексного портфеля--займы--муниципальные облигации--облигации--организаторы займов--размещение облигаций--рейтинг организаторов займов--рынки облигаций--субфедеральные облигации--ценные бумаги--эмитенты рынка
Аннотация: Рынок субфедеральных и муниципальных облигаций в 2010 г. показал хороший результат: путем размещения новых и доразмещения старых выпусков на рынок было выведено облигаций 22 эмитентов на сумму более 115 млрд руб. Однако этот итог не превзошел рекордных результатов 2009 г., когда на рынок вышло 19 эмитентов с облигациями на сумму 156 млрд руб.
Найти похожие

20.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Глазков С.
Заглавие : Что происходит на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций
Серия: Финансы городов и регионов
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2010. - N 11. - С.61-63. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2010/11). - ISSN 0869-6608
УДК : 332.1 + 336.761
ББК : 65.04 + 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Экономическая география и региональная экономика
Рынок ценных бумаг --Белгородская область --Коми --Краснодар; Краснодарский край; Москва; Нижегородская область; Россия; Хакасия; Ярославская область, 2010 г.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): дефицит бюджета--долговые рынки--дюрация индексного портфеля--инфляция--муниципальные облигации--рынки муниципальных облигаций--рынки субфедеральных облигаций--средневзвешенная доходность индексного портфеля--субфедеральные облигации
Аннотация: В статье рассмотрены основные события, произошедшие на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций с июля по октябрь 2010 г. За это время на рынок вышли 8 эмитентов: г. Краснодар, Республика Хакасия, г. Москва, Ярославская, Белгородская и Нижегородская области, Краснодарский край, Республика Коми.
Найти похожие

1-20 21-21

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)