Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=динамическое хеджирование<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Долгосрочное хеджирование инвестиционного риска, вызванного стохастическими процентными ставками
Серия: Современная экономическая теория
Место публикации : Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2005. - Т. 3, N 3. - С. 74-82 (Шифр evrg/2005/3/3)
Примечания : Библиогр.: с. 82 (10 назв. ). - s, 2005, , rusRUMARS-evrg05_003_003_0074_1Зональная научная библиотека Ростовского государственного университетаТ. 3, N 3. - С. 74-82evrg05_003_003_0074_1, 3, 3, 74-82
ISSN: 1726-4618
УДК : 336 + 330
ББК : 65.01 + 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Общая экономическая теория-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): акции--динамическое хеджирование--инвесторы--модели стохастического управления--облигации--портфели инвесторов--процентные ставки--размещение облигаций--риски--стохастическое управление--хеджирование
Аннотация: В работе показано, что изменение отношения веса размещения облигаций и акций в портфеле инвестора соответствует модели стохастического управления портфелем в динамическом контексте.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)