Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=двумерные нормальные распределения<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шведов А. С.
Заглавие : О методах Монте-Карло с цепями Маркова
Место публикации : Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 2. - С.227-243
Примечания : Библиогр.: с. 243 (12 назв. ). - Прил.
УДК : 330.4
ББК : 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): методы монте-карло с цепями маркова--монте-карло методы--цепи маркова--маркова цепи--эконометрические исследования--алгоритм метрополиса--метрополиса алгоритм--гиббсовский метод--многомерные распределения вероятностей--наборы векторов--двумерные нормальные распределения--симулирование многомерных распределений
Аннотация: В работе рассматриваются два метода Монте-Карло с цепями Маркова, широко применяемые в эконометрических исследованиях. Это алгоритм Метрополиса и гиббсовский выбор. Приводится описание обоих методов. Методы Монте-Карло с цепями Маркова предназначены для симулирования наборов векторов, отвечающих многомерным распределениям вероятностей. На нескольких примерах исследуется точность рассматриваемых методов Монте-Карло с цепями Маркова. Эти примеры включают двумерное нормальное распределение с высокой корреляцией, двумерное экспоненциальное распределение, смесь двумерных нормальных распределений.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Самойлов Д. В.
Заглавие : Факторы, оказывающие влияние на индекс РТС во время финансового кризиса 2008-2009 гг. и до него
Место публикации : Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 2. - С.244-267
Примечания : Библиогр.: с. 257-258 (39 назв. ). - Прил.
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг, 2008-2009 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): векторная авторегрессия--дисперсия--коинтеграция--индекс ртс--ртс индекс--russian traded index--фондовый индекс--финансовые кризисы--цены на нефть--сценарные прогнозы--двумерные нормальные распределения--причинность по грейнджеру--функции импульсного отклика--фондовые индексы--инвесторы
Аннотация: В статье анализируется влияние различных факторов на значение индекса РТС с марта 2007 г. по август 2009 г. Выделяются три этапа - докризисный, период с высокими ценами на нефть и кризисный. Результаты исследования можно применить для построения сценарных прогнозов на основе цен на нефть в среднесрочном и долгосрочном периоде.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)