Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=временные ряды инвестиций<.>)

Общее количество найденных документов : 3
Показаны документы с 1 по 3

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Левин В. С. (канд. экон. наук)
Заглавие : Фазовый анализ модифицированных рядов инвестиций в основной капитал
Серия: Инвестиции
Место публикации : Финансы и кредит. - 2007. - N 8. - С. 47-51
Примечания : Библиогр.: с. 51 (9 назв. ). - RUMARS-fikr07_000_008_0047_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 330
ББК : 65.01
Предметные рубрики: Экономика-- Общая экономическая теория
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): анализ модифицированных рядов--анализ данных временных рядов--фазовый анализ--инвестиции--основной капитал--временные ряды инвестиций--компоненты временного ряда
Аннотация: Рассматривается один из методов анализа данных временных рядов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Левин В. С.
Заглавие : Исключение автокорреляции во временных рядах инвестиций в основной капитал
Серия: Оценка инвестиций
Место публикации : Финансы и кредит. - 2007. - N 17. - С.22-26
Примечания : Библиогр.: с. 26 (7 назв. ). - Муниципальное учреждение культуры Тольяттинская библиотечная корпорацияcode, fikryear, 2007no, 17ss, 22add, 2007, ####, 0RUMARS-fikr07_no17_ss22_ad1
УДК : 336
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика, 1965-2006 гг.
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): автокорреляция--временные ряды инвестиций--динамика инвестиций--инвестиции--инвестиции в основной капитал--исторические национальные счета--капитал--макроэкономический анализ--независимые переменные--основной капитал--регрессионный анализ--регрессия--серийная корреляция--функция регрессии--эконометрика
Аннотация: В статье решается проблема устранения автокорреляции остатков во временных рядах инвестиций несколькими способами: улучшение спецификации модели посредством добавления пропущенных переменных, взятие натуральных логарифмов и нахождение их разностей, корректировка уровней временных рядов на коэффициент автокорреляции остатков первого порядка и использование моделей авторегрессии. В подтверждение приводятся материалы, отражающие установленные факты, а рассчитанные модели адекватны реальным условиям функционирования экономических процессов в России как за период с 1965 по 1990 гг., так и за 1965-2006 гг.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Левин В. С. (канд. экон. наук, доц.)
Заглавие : Исключение автокорреляции во временных рядах инвестиций в основной капитал
Серия: Эконометрические методы в экономике
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2007. - N 23. - С.15-20
Примечания : Библиогр.: с. 20 (7 назв. )
УДК : 657.6 + 336
ББК : 65.053 + 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Экономический анализ
Финансы в целом --Россия --РФ --Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): основной капитал--автокорреляция--коэффициент автокорреляции--временные ряды инвестиций--анализ временных рядов--уровни временных рядов--график регрессии--независимые переменные--динамика инвестиций--статистические данные
Аннотация: Решается проблема устранения автокорреляции остатков во временных рядах инвестиций несколькими способами: улучшение спецификации модели посредством добавления пропущенных переменных, взятие натуральных логарифмов и нахождение их разностей, корректировка уровней временных рядов на коэффициент автокорреляции остатков первого порядка и использование моделей авторегрессии.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)