Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=временной горизонт инвестирования<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Берзон Н. И., Володин С. Н.
Заглавие : Оценка финансовых активов по критерию "риск - доходность" с учетом длительности инвестирования
Место публикации : Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 3. - С.311-325 (Шифр ejvs/2010/14/3)
Примечания : Библиогр.: с. 324-325 (10 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовая теория--коэффициент шарпа--шарпа коэффициент--риски--доходность--временной горизонт инвестирования--инвестирование--риски инвестирования--анализ доходности--инвесторы--финансовые инструменты--сроки инвестирования--финансовые рынки--акции--ценные бумаги
Аннотация: Одной из основополагающих концепций финансовой теории является нахождение компромисса между риском и доходностью. Цель работы - провести анализ соотношения риска и доходности финансовых инструментов в зависимости от временного горизонта инвестирования на развитых и развивающихся рынках. Проведенный анализ показал, что с удлинением сроков инвестирования показатели риска снижаются, а доходность остается практически на неизменном уровне. На длительных временных интервалах акции обеспечивают получение большей доходности при меньшем риске.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Берзон Н. И. (доктор экономических наук), Дорошин Д. И.
Заглавие : Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций
Серия: Оценка инвестиций
Место публикации : Финансы и кредит. - 2012. - № 14. - С.21-33: табл., диагр. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2012/14). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 32-33 (29 назв. )
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): альфа йенсена коэффициент--временной горизонт инвестирования--инвестиционные риски--инвестиционный анализ--йенсена альфа коэффициент--коэффициент модильяни--коэффициент сортино--коэффициент трейнора--коэффициент шарпа--коэффициенты эффективности инвестиций--марковица теория--модильяни коэффициент--оценка эффективности инвестиций--портфельные инвестиции--сортино коэффициент--теория марковица--трейнора коэффициент--фондовый рынок--шарпа коэффициент--эффективность инвестиций
Аннотация: Рассматриваются коэффициенты эффективности инвестиций, наиболее часто применяемые в современном инвестиционном анализе: альфа Йенсена, Модильяни, Шарпа, Трейнора, Сортино. Проводится анализ того, насколько существенными могут быть ошибки применения коэффициентов, основанных на предпосылке о нормальности распределения доходности, анализ адекватности показателей для оценки эффективности инвестирования на различных временных горизонтах, выявляются ограничения при использовании тех или иных показателей.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)