Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Поисковый запрос: (<.>K=безарбитражные цены<.>)
Общее количество найденных документов : 1
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Дубовик А. А.
Заглавие : Оценка и хеджирование опционов при наличии трансакционных издержек: подход суперхеджирования
Серия: Вопросы теории
Место публикации : Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2004. - Т. 8, N 4. - С. 491-519 (Шифр ejvs/2004/8/4)
Примечания : Библиогр.: с. 515-516 (10 назв. ). - RUMARS-ejvs04_008_004_0491_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): безарбитражные цены--биноминальное дерево--издержки--опционы--финансовая математика--хеджирование
Аннотация: Одним из известных подходов к оценке и хеджированию европейских опционов при наличии трансакционных издержек является подход суперхеджирования. В настоящей работе предложен новый алгоритм реализации этого подхода, допускающий обобщение на случай американских опционов.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)