Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

в найденном

Найдено в других БД:

Книги фонда НБ СГЮА (2)

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=САРМ<.>)

Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 10

1-10 11-14

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Биглова А. Ф.
Заглавие : Моментные стратегии и их применение в условиях российского фондового рынка
Серия: Рынок ценных бумаг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2005. - N 9. - С. 74-79 (Шифр fikr/2005/9)
Примечания : Библиогр.: 4 назв. - RUMARS-fikr05_000_009_0074_1
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фондовый рынок--рынок ценных бумаг--моментные стратегии--теория сарм, сарм (теория)--индекс рачева--рачева индекс--индекс шарпа--шарпа индекс
Аннотация: Анализируется эффективность "моментных стратегий" в условиях российского фондового рынка, предлагается критерий для определения акций для покупки и акций для продажи в конце каждого "периода владения". Предполагается, что переформирование портфеля проводится каждые 6 мес. с учетом транзакционных расходов. Исследования показали, что моментные стратегии позволяют получать значительные прибыли на российском фондовом рынке при использовании в качестве критерия для определения акций для покупки и продажи индекса Рачева.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Парфенов Г. А. (канд. экон. наук, доц.)
Заглавие : Проблемы и ошибки при оценке эффективности инвестиционных проектов
Серия: Анализ инвестиционных проектов
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2005. - N 14. - С. 7-15 (Шифр ekan/2005/14)
Примечания : Библиогр.: с. 15 (16 назв. ). - c, 2005, 9999, rusRUMARS-ekan05_000_014_0007_1Библиотека Белорусского государственного экономического университетаПродолжение следуетN 14. - С. 7-15ekan05_000_014_0007_1, 14, 7-15
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336 + 657.6
ББК : 65.053
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы-- Экономический анализ
Географич. рубрики: РФ
Россия
Российская Федерация
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционные проекты--анализ проектов--оценка эффективности проектов--эффективность проектов--инвестиции--инвестиционные риски--риски--инвесторы
Аннотация: Даны критерии выбора инвестиционного проекта, предложена авторская трактовка понятия "риск".
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Перевозчиков А. Г. (доктор физико-математич. наук)
Заглавие : Аппроксимация кривой доходности на основе формулы для наведенной ставки
Серия: Финансы
Место публикации : Финансы и кредит. - 2005. - N 28. - С. 9-11 (Шифр fikr/2005/28)
Примечания : Библиогр.: с. 11 (4 назв. ). - s, 2005, , rusRUMARS-fikr05_000_028_0009_1МУК "ЦБС г. Тольятти"N 28. - C. 9-11fikr05_000_028_0009_1, 28, 9-11
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 33:518/519
ББК : 65в6
Предметные рубрики: Экономика-- Методы экономических исследований
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): математические модели в экономике--стохастические модели--модели постоянного роста--кривая доходности--математические задачи--задачи прикладной экономики--аппроксимация кривой доходности--прикладная экономика--модели сарм--сарм модели
Аннотация: Рассматривается задача аппроксимации кривой доходности по имеющимся данным о доходности различных инструментов. Такая задача возникает во многих проблемах прикладной экономики. Предлагается аппроксимация кривой доходности на основе интерполяционной формулы для наведенной ставки. В отличии от обычной математической аппроксимации, например полиномами от времени, предложенная аппроксимация имеет экономический смысл, который делает ее более предпочтительной в содержательных моделях, использующих переменную ставку доходности.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Котова, Виктория (канд. эконом. наук), Джумов, Александр
Заглавие : Инвестиционные модели на мировых рынках капитала
Место публикации : Обозреватель-Observer. - 2005. - N 12. - С. 96-107 (Шифр oboz/2005/12)
Примечания : s, 2005, , rusRUMARS-oboz05_000_012_0096_1Пермская государственная областная универсальная библиотека им. А. М. ГорькогоN 12. - С. 96-107oboz05_000_012_0096_1, 12, 96-107
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиции--рынки капитала--финансовые рынки--кредитный рынок--рынок ценных бумаг--денежные рынки--модели рынка капитала--модель сарм--модель стоимости капитальных активов--инвестиционные модели--развивающиеся рынки--эффективность рынка
Аннотация: Рассмотрен рынок капитала, его состав и структура. Показана актуальность темы для формирующихся рынков с учетом национальной специфики. Дан анализ идеальной модели рынка капиталов и критериев его эффективности.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Соколова О. В. (д-р экон. наук)
Заглавие : Экономическая добавленная стоимость и ее использование в оценочной деятельности
Серия: Мировая экономика
Место публикации : Российский внешнеэкономический вестник. - 2007. - N 4. - С. 3-7
Примечания : Библиогр.: с. 7 (5 назв. ). - RUMARS-vneb07_000_004_0003_1
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 330
ББК : 65.01
Предметные рубрики: Экономика-- Общая экономическая теория
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): оценочная деятельность--экономическая добавленная стоимость--методы оценки--рентабельность капитала--инвестированный капитал--стоимость капитала--средневзвешенная стоимость--модели оценки--модель сарм--eva--economic value added
Аннотация: Использование Концепции экономической добавленной стоимости при оценке стоимости компаний и их капитала.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Воронцовский, Алексей Владимирович (доктор экономических наук; профессор)
Заглавие : Некоторые особенности переноса теоретических знаний в реальную экономику (на примере рынка капитала)
Серия: Экономическая теория
Место публикации : Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. - 2009. - Вып. 1. - С.22-36: табл. - ISSN 1026-356Х. - ISSN 1026-356Х
Примечания : Библиогр.: с. 35-36 (29 назв. )
УДК : 330
ББК : 65.01
Предметные рубрики: Экономика
Общая экономическая теория как наука
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): экономическая наука--экономическая теория--теоретические знания--рынки капитала--модели ценообразования на финансовые активы--сарм--ценообразование--арбитражная теория ценообразования--модели оценки рыночных опционов--формулы--формула блэка-шоулза--блэка-шоулза формула--сравнительный анализ
Аннотация: В данной статье рассмотрены примеры из области теории и практики рынков капитала, что позволяет сделать определенные выводы на основе массового применения рекомендаций соответствующих теорий в хозяйственной практике.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Теплова, Тамара Викторовна (доктор экономических наук, профессор)
Заглавие : Тестирование практики построения прогнозного бета-коэффициента в конструкции САРМ с учетом низкой ликвидности ценных бумаг на российском рынке
Серия: Проблемы инвестирования
Место публикации : Аудит и финансовый анализ. - 2010. - N 4. - С.225-236: 16 табл. - ISSN 0236-2988 (Шифр aifi/2010/4). - ISSN 0236-2988
Примечания : Библиогр.: с. 236 (5 назв. ). - Рец. Евстигнеева В. Р. на ст. автора приведена в конце
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика --Россия --РФ
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): рынок ценных бумаг--бета-коэффициетн--акции--ликвидность акций--доходность--моделирование--капитализация--компании
Аннотация: Статья посвящена тестированию метода задания ставки дисконтирования при проведении фундаментального анализа на российском рынке капитала.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова Е. А. (канд. экон. наук; доц.), Сивак А. Р.
Заглавие : Оценка потерь инвестиционного портфеля при инвестировании пенсионных накоплений
Серия: Экономико-математическое моделирование
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 6. - С.62-67. - ISSN 2073-039Х (Шифр ekan/2013/6). - ISSN 2073-039Х
Примечания : Библиогр.: с. 67 (11 назв. )
УДК : 330.4
ББК : 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционные портфели--касательный портфель--оценка потерь инвестиционного портфеля--пенсионные накопления--инвестирование пенсионных накоплений--инвестиционные стратегии--российские компании--акции--модель фамы-френча--модель сарм--средние потери--государственные краткосрочные облигации
Аннотация: Предлагается метод формирования инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке, имеющей минимальные потери. В статье формируются семь инвестиционных портфелей, состоящих из акций российских компаний и государственных краткосрочных облигаций федерального займа РФ. Получена зависимость средних потерь портфеля от его структуры (-коэффициента).
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Петров, Сергей Сергеевич (кандидат физико-математических наук; доцент), Мурашкин, Роман Николаевич, Кашина, Оксана Ивановна
Заглавие : Анализ применимости модели оценивания финансовых активов САРМ для российского финансового рынка
Серия: Финансы, денежное обращение и кредит
Место публикации : Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 2. - С.252-258: 1 табл.; 2 рис. - ISSN 0236-2988 (Шифр aifi/2015/2). - ISSN 0236-2988
Примечания : Библиогр.: с. 257-258 (24 назв.). - Рец. Кокина А. С. на ст. автора приведена в конце
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика --Россия --Российская Федерация, 2006 г.; 2013 г.; 2006-2013 гг.
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): сарм--активы--инвестиционные стратегии--межбанковские валютные риски--модель оценки--портфель ценных бумаг--риск и доходность--рыночный портфель--финансовые активы--фондовые биржи--фондовые рынки--ценные бумаги
Аннотация: В работе на основе модифицированной методики Фамы и Макбета исследуется связь средней доходности российских акций с их коэффициентом бета - показателем систематического риска, рассчитанным по отношению к индексу Московской межбанковской валютной биржи, за период 2006-3013 гг. Установлено, что для портфелей фондовых активов - отраслевых индексов - эта связь является более устойчивой.
Найти похожие

10.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Коноплева, Юлия Александровна (кандидат экономических наук; доцент)
Заглавие : Теория формирования эффективного инвестиционного портфеля
Серия: Финансы и финансово-инвестиционный механизм
Место публикации : Известия Уральского государственного экономического университета. - 2015. - № 3. - С.48-55: рис. - ISSN 2073-1019 (Шифр iueu/2015/3). - ISSN 2073-1019
Примечания : Библиогр.: с. 55 (17 назв.)
УДК : 330.322 + 330.1
ББК : 65.263 + 65.01
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Общая экономическая теория
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): марковица модель--марковица теория--сарм модель--шарпа модель--инвестиционный портфель--модель марковица--модель сарм--модель шарпа--рынок ценных бумаг--теория марковица--управление инвестиционным портфелем--ценные бумаги
Аннотация: Рассмотрена эволюция взглядов на формирование эффективного инвестиционного портфеля. Приведены классические теории формирования эффективного портфеля ценных бумаг: Г. Марковица, У. Шарпа, САРМ и арбитражная теория ценообразования. Описаны преимущества и недостатки данных теорий.
Найти похожие

1-10 11-14

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)