Поисковый запрос: (<.>K=Марковица теория<.>) |
Общее количество найденных документов : 14
Показаны документы с 1 по 14 |
1. 
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Молодцов Д.
Заглавие : К теории управления портфелем
Серия: Методические разработки
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2006. - N 6. - С. 54-56 (Шифр rcb_/2006/6)
Примечания : s, 2006, , rusRUMARS-rcb_06_000_006_0054_1Научная библиотека им. М. М. Бахтина Мордовского госуниверситета им. Н. П. ОгареваN 6. - C. 54-56.rcb_06_000_006_0054_1, 6, 54-56
ISSN: 0869-6608
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): стратегии управления портфелем--теория марковица--марковица теория--методические разработки--биржевая торговля--облигации
Аннотация: В настоящей статье предприняты первые шаги в создании общей методологии управления портфелем для достаточно широкого класса стратегий.
Найти похожие
|
2.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Соловьев Ю. П. (д-р экономических наук), Семенов В. П., Гринцявичус Р. К.
Заглавие : Стратегия Марковица как метод анализа портфельных инвестиций
Серия: Практика
.
Организация и управление
Место публикации : Банковское дело. - 2008. - N 8. - С.64-69: фот., рис.
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): портфельные инвестиции--банки--инвестиции--теория г. марковица--марковица теория--математические методы анализа--инвестиционный портфель
Аннотация: Показано, как технически найти оптимальный состав инвестиционного портфеля, включающего в себя любые фондовые активы. При этом использована стратегия диверсификации Г. Марковица, в центре внимания которой находятся уровни корреляций доходностей портфельных активов.
Найти похожие
|
3.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иваницкий, Виктор Павлович (д-р экон. наук ; проф.; зав. каф. цен. бумаг, корпорат. финансов и инвестиций), Ветышев, Сергей Геннадьевич
Заглавие : Рейтинговая модель, модель положительных и отрицательных стандартных отклонений как дополнение портфельной теории Г. Марковица
Серия: Финансы и финансово-инвестиционный механизм
Место публикации : Известия Уральского государственного экономического университета. - 2009. - N 3. - С.128-134: 3 табл., 5 рис. - ISSN хххх-ххххISSN 1995-0055. - ISSN хххх-ххххISSN 1995-0055. - ISSN хххх-ххххISSN 1995-0055
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционный портфель--акции--модель марковица--марковица модель--теория марковица--марковица теория--стандартные отклонения--портфель ценных бумаг--рейтинговая модель--формирование портфеля ценных бумаг
Аннотация: Рассмотрены результаты исследований, направленных на усовершенствование и дополнение модели Г. Марковица по формированию портфеля ценных бумаг.
Найти похожие
|
4.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Крупкина А. С.
Заглавие : Изменение поведения инвесторов в условиях финансового кризиса
Серия: Финансовые рынки
Разночтения заглавия :: Новое направление в экономической теории поведенческих финансов: Асимметричность информации и проблема ухудшающего отбора: Поведение экономического субъекта в условиях неопределенности: Финансовый кризис: изменение стиля мышления индивидуума в условиях асимметрии информации и неопределенности: Недостатки поведенческих финансов и необходимость развития теории ожидаемой полезности
Место публикации : Финансы. Деньги. Инвестиции. - 2009. - N 4 (32). - С.22-27. - ISSN 1995-0055 (Шифр fidi/2009/4). - ISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр. в сносках. - Примеч. в сноскахТема номера: "Финансовый кризис: подводим первые итоги"
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): абилина парадокс--асимметричность информации (экономика)--инвестиционные решения--инвесторы--кредитные риски--марковица теория--мировая финансовая система--оценка событий--парадокс абилина--поведение инвесторов--поведенческие финансы--потребительское поведение--принятие инвестиционных решений--теория марковица--финансовые кризисы--финансовые рынки--экономические кризисы--экономисты
Аннотация: Автор прослеживает проблему принятия инвестиционных решений в условиях финансового кризиса. Проанализированы особенности поведения экономических субъектов в этой ситуации.
Найти похожие
|
5.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Иваницкий, Виктор Павлович (д-р экон. наук ; проф.; зав. каф. цен. бумаг, корпорат. финансов и инвестиций), Ветышев, Сергей Геннадьевич
Заглавие : Рейтинговая модель, модель положительных и отрицательных стандартных отклонений как дополнение портфельной теории Г. Марковица
Серия: Финансы и финансово-инвестиционный механизм
Место публикации : Известия Уральского государственного экономического университета. - 2009. - N 3. - С.128-134: 3 табл., 5 рис. - ISSN хххх-хххх. - ISSN хххх-хххх
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): инвестиционный портфель--акции--модель марковица--марковица модель--теория марковица--марковица теория--стандартные отклонения--портфель ценных бумаг--рейтинговая модель--формирование портфеля ценных бумаг
Аннотация: Рассмотрены результаты исследований, направленных на усовершенствование и дополнение модели Г. Марковица по формированию портфеля ценных бумаг.
Найти похожие
|
6.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Крупкина А. С.
Заглавие : Изменение поведения инвесторов в условиях финансового кризиса
Серия: Финансовые рынки
Разночтения заглавия :: Новое направление в экономической теории поведенческих финансов: Асимметричность информации и проблема ухудшающего отбора: Поведение экономического субъекта в условиях неопределенности: Финансовый кризис: изменение стиля мышления индивидуума в условиях асимметрии информации и неопределенности: Недостатки поведенческих финансов и необходимость развития теории ожидаемой полезности
Место публикации : Финансы. Деньги. Инвестиции. - 2009. - N 4 (32). - С.22-27. - ISSN 1995-0055. - ISSN 1995-0055
Примечания : Библиогр. в сносках. - Примеч. в сноскахТема номера: "Финансовый кризис: подводим первые итоги"
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): абилина парадокс--асимметричность информации (экономика)--инвестиционные решения--инвесторы--кредитные риски--марковица теория--мировая финансовая система--оценка событий--парадокс абилина--поведение инвесторов--поведенческие финансы--потребительское поведение--принятие инвестиционных решений--теория марковица--финансовые кризисы--финансовые рынки--экономические кризисы--экономисты
Аннотация: Автор прослеживает проблему принятия инвестиционных решений в условиях финансового кризиса. Проанализированы особенности поведения экономических субъектов в этой ситуации.
Найти похожие
|
7.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Лисица М. И. (доктор экономических наук), Казанцев С. В.
Заглавие : Концепция и инструментарий универсального точечного подхода к формированию эффективного портфеля ценных бумаг
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - N 8. - С.13-23. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/8). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 23 (16 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): li-ka модель--доходность финансового актива--инвестиционные риски--максимизация доходности--марковица теория--минимизация риска--модель li-ka--модель оптимизации--ожидаемая доходность--портфель ценных бумаг--портфельная теория--теория марковица--универсальная точечная модель--финансовые инвестиционные риски--финансовый инвестиционный портфель--формирование эффективного портфеля
Аннотация: Исследование посвящено проблеме выбора эффективного портфеля ценных бумаг. Объектом исследования является портфельная теория Г. Марковица, в развитие которой авторы предлагают усовершенствованные модель и подход, более приближенные к современным экономическим условиям биржевой торговли. Описаны математические условия возникновения модифицированной модели (универсальная точечная модель оптимизации финансового инвестиционного портфеля Li-Ka) и ее возможное применение.
Найти похожие
|
8.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Трифонов Д. А. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Эволюция портфельных доходов в банковском менеджменте
Серия: Банковский менеджмент
Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - N 9. - С.43-50: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/9). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 49-50 (30 назв. )
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): диверсификация портфеля--история финансов--коммерческие банки--марковица теория--менеджмент в банках--портфельная теория--портфельные доходы--теория банковского менеджмента--теория марковица--теория портфеля
Аннотация: Дается краткий обзор генезиса и развития портфельной теории. Показана эволюция портфельных концепций в банковском менеджменте.
Найти похожие
|
9.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Кочетков А. В.
Заглавие : Инновационная модель формирования портфеля ценных бумаг
Серия: Рынок ценных бумаг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - N 42. - С.55-58: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/42). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 58 (7 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): диверсификация активов--инновационные методики--ликвидность--марковица теория--портфель ценных бумаг--ребалансировка ценных бумаг--теория марковица
Аннотация: В статье проанализирован рынок коллективных портфельных инвестиций, рассмотрены возможные методики формирования портфелей на российском фондовом рынке на примере простой диверсификации и методом диверсификации активов Марковица. Разработана инновационная модель формирования портфеля для активной ребалансировки позиций на рынке ценных бумаг.
Найти похожие
|
10.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Бирюкова, Екатерина Андреевна (кандидат экономических наук; доцент кафедры экономики отраслей и рынков Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского государственного университета)
Заглавие : Альтернативные теории риска портфельного инвестирования
Серия: Экономика предприятия
Место публикации : Вестник Челябинского государственного университета. - 2010. - N 27. - С.87-91. - ISSN 1994-2796 (Шифр vche/2010/27). - ISSN 1994-2796
УДК : 330.101.542 + 338(470+571)
ББК : 65.012.1 + 65.9(2Рос)
Предметные рубрики: Экономика --Россия, 21 в. 1-я пол.
Микроэкономика
Экономика России
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): ценные бумаги--экономические риски--инвестиционный портфель--эффективность корпорации--исследования--формы трансакционных издержек--теория марковица--марковица теория
Аннотация: Рассмотрена применимость теории Г. Марковица в условиях российского финансового рынка с целью определения тенденций развития портфельного инвестирования. Проанализирована адекватность современных портфельных теорий, которые базируются на иррациональности поведения инвестора.
Найти похожие
|
11.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Берзон Н. И. (доктор экономических наук), Дорошин Д. И.
Заглавие : Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций
Серия: Оценка инвестиций
Место публикации : Финансы и кредит. - 2012. - № 14. - С.21-33: табл., диагр. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2012/14). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 32-33 (29 назв. )
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): альфа йенсена коэффициент--временной горизонт инвестирования--инвестиционные риски--инвестиционный анализ--йенсена альфа коэффициент--коэффициент модильяни--коэффициент сортино--коэффициент трейнора--коэффициент шарпа--коэффициенты эффективности инвестиций--марковица теория--модильяни коэффициент--оценка эффективности инвестиций--портфельные инвестиции--сортино коэффициент--теория марковица--трейнора коэффициент--фондовый рынок--шарпа коэффициент--эффективность инвестиций
Аннотация: Рассматриваются коэффициенты эффективности инвестиций, наиболее часто применяемые в современном инвестиционном анализе: альфа Йенсена, Модильяни, Шарпа, Трейнора, Сортино. Проводится анализ того, насколько существенными могут быть ошибки применения коэффициентов, основанных на предпосылке о нормальности распределения доходности, анализ адекватности показателей для оценки эффективности инвестирования на различных временных горизонтах, выявляются ограничения при использовании тех или иных показателей.
Найти похожие
|
12.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Елисеева И.
Заглавие : Проблемы оценки результатов управления портфелем на фондовом рынке
Серия: Рынок коллективных инвестиций
Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2011. - № 12. - С.18-20. - ISSN 0869-6608 (Шифр rcb_/2011/12). - ISSN 0869-6608
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): марковица теория--монте-карло метод--шарпа коэффициент--бек-тестирование--брокерские компании--инструменты инвестирования--коэффициент шарпа--метод монте-карло--оценка доходности--оценка торговых систем--теория марковица--торговые системы--трейдеры--управление портфелем--управление фондами--фондовые рынки
Аннотация: В связи с растущим интересом к фондовому рынку в целом и к поиску инструментов инвестирования, приносящих прибыль, сегодня все больше внимания уделяется анализу работы управляющих компаний.
Найти похожие
|
13.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Студников С. С. (старший преподаватель), Михайлов Д. М.
Заглавие : Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек
Серия: Инвестиции
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 13. - С.12-21: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/13). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 21 (15 назв. )
УДК : 330.322
ББК : 65.263
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): выбор портфеля инвестиций--доходность активов--инвестиционные риски--марковица теория--оптимизация портфеля--теория марковица--транзакционные издержки--формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: Авторы пытаются обосновать утверждение некоторых специалистов о том, что в некоторых случаях модель Марковица (подход портфельной теории "доходность - стандартное отклонение") делает задачу выбора портфеля сложной математической проблемой и часто не приводит к получению оптимального решения модифицированной задачи. В представленном исследовании предлагается не использовавшийся ранее ни одним исследователем алгоритм формирования инвестиционного портфеля, учитывающий асимметричность распределения доходностей активов, транзакционных издержек и отсутствия бесконечной делимости активов.
Найти похожие
|
14.
|
Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Коноплева, Юлия Александровна (кандидат экономических наук; доцент)
Заглавие : Теория формирования эффективного инвестиционного портфеля
Серия: Финансы и финансово-инвестиционный механизм
Место публикации : Известия Уральского государственного экономического университета. - 2015. - № 3. - С.48-55: рис. - ISSN 2073-1019 (Шифр iueu/2015/3). - ISSN 2073-1019
Примечания : Библиогр.: с. 55 (17 назв.)
УДК : 330.322 + 330.1
ББК : 65.263 + 65.01
Предметные рубрики: Экономика
Инвестиции
Общая экономическая теория
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): марковица модель--марковица теория--сарм модель--шарпа модель--инвестиционный портфель--модель марковица--модель сарм--модель шарпа--рынок ценных бумаг--теория марковица--управление инвестиционным портфелем--ценные бумаги
Аннотация: Рассмотрена эволюция взглядов на формирование эффективного инвестиционного портфеля. Приведены классические теории формирования эффективного портфеля ценных бумаг: Г. Марковица, У. Шарпа, САРМ и арбитражная теория ценообразования. Описаны преимущества и недостатки данных теорий.
Найти похожие
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный