Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>K=Маркова модель<.>)

Общее количество найденных документов : 6
Показаны документы с 1 по 6

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова Е. А. (доктор экономических наук)
Заглавие : Методологические подходы к построению индекса финансовой стабильности (FCI) для российского финансового рынка
Серия: Финансовая система
Место публикации : Финансы и кредит. - 2015. - № 5. - С.11-20: табл., рис., диагр. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2015/5). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 18 (23 назв. )
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Финансовая система --Россия
Экономика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): fci--маркова модель--индекс финансовой стабильности--кризисные периоды--модель маркова--финансовый рынок--финансовый стресс
Аннотация: Цель статьи - разработать индекс финансовой стабильности, характеризующий состояние российской финансовой системы. Рассмотрены зарубежные и отечественные подходы к построению индекса финансовой стабильности. Предлагается авторегрессионная модель с марковскими переключениями, которая позволяет идентифицировать кризисные периоды.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова Е. А. (доктор экономических наук), Афанасьев Д. О.
Заглавие : Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov-switching autoregressive model (MS-ARX)
Серия: Моделирование в экономике
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 17. - С.2-11: табл., граф. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/17). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 11 (7 назв. )
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): garch-модель--ms-ar-модель--ms-arx--маркова модель--индекс ммвб--моделирование временных рядов--модель garch--модель ms-ar--модель маркова--рынок золота--рынок нефти--цены на золото--цены на нефть
Аннотация: Рассматривается взаимосвязь индекса ММВБ с ценами на нефть и золото. В исследовании используется модель Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) - авторегрессионная модель зависимости между результативной и факторными переменными с возможностью переключения режимов. На первом этапе исследования авторы рассчитывают основные статистические показатели рассматриваемых временных рядов; на втором проверяют наличие автокорреляции во временном ряду доходностей для индекса ММВБ; на третьем определяют количество режимов модели с марковскими переключениями.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова Е. А. (кандидат экономических наук), Лыткина О. А.
Заглавие : Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2012. - № 13. - С.48-53: табл., граф. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2012/13). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 53 (5 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): garch-модели--авторегрессионные модели--кредитный дефолтный своп--кризисные индикаторы--маркова модель--модель маркова--прогнозирование кризисов--регрессионные модели--ртс--свопы--фондовые индексы--фондовый рынок--экономические кризисы
Аннотация: Исследуются методы прогнозирования кризисной ситуации в экономике, в частности авторегрессионные модели условной гетероскедастичности с переключением режимов. Наиболее подробно исследуется модель с марковским переключением, позволяющая переключаться на определенный режим в любой момент времени. В качестве кризисного индикатора для прогнозирования кризисных ситуаций с помощью модели Маркова предлагается использовать кредитный дефолтный своп.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова Е. А. (доктор экономических наук), Ершова И. А.
Заглавие : Прогнозирование кризисных периодов по странам БРИК
Серия: Финансовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 29. - С.19-30: табл., граф. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/29). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 30 (19 назв. )
УДК : 338(100)
ББК : 65.5
Предметные рубрики: Экономика
Мировая экономика. Международные экономические отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): egarch--ewma--swich-garch--маркова модель--кризисное состояние экономики--курс доллара--модели прогнозирования--модель маркова--прогнозирование кризисов--цены на нефть
Аннотация: Изучается возможность использования моделей прогнозирования (модель Маркова, EGARCH, EWMA и др. ) для прогнозирования кризисных состояний экономики в странах БРИК. С использованием регрессионной модели с переключением режима (SWICH-GARCH-модель) изучается зависимость между курсом доллара и ценами на нефть.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова Е. А. (доктор экономических наук), Лыткина О. А.
Заглавие : Прогнозирование кризисов на основе исследования индекса давления на валютный рынок: определение критического значения индекса с помощью теории экстремальных значений и модели Маркова
Серия: Финансовая система
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 18. - С.2-10: табл., граф. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/18). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 10 (22 назв. )
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): емр--маркова модель--индекс валютного давления--кризисные эпизоды--кризисный индикатор--модель маркова--прогнозирование кризисов--теория экстремальных значений--финансовые рынки
Аннотация: Рассматриваются теоретические и эмпирические исследования в области построения индекса валютного давления. Предлагается и метод использования индекса валютного давления для определения кризисных ситуаций в России. Критическая граница индекса определяется по методу экстремальных значений и методу Маркова. Описывается применимость данных методов для исследования российского финансового рынка.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова, Елена Анатольевна, Лысенкова, Анна Владимировна
Заглавие : Как влияют инструменты денежно-кредитной политики на достижение целей ЦБ РФ?
Серия: Инструментарий денежно-кредитной политики
Место публикации : Вопросы экономики. - 2013. - № 9. - С.106-118 (Шифр vope/2013/9)
Примечания : Библиогр.: с. 117-118 (18 назв.). - Примеч.
УДК : 338(470+571)
ББК : 65.9(2Рос)
Предметные рубрики: Экономика
Экономика России, 2001-2011 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): маркова модель--тейлора правило--банки--валютный курс--инфляция--кредитно-денежная политика--модель маркова--правило тейлора--российские банки
Аннотация: С помощью эконометрического моделирования (модель с марковскими переключениями) проведено исследование денежно-кредитной политики Российской Федерации в период с 2001 по 2011 годы, основанное на правиле Тейлора. Выделены приоритеты политики Центрального банка Российской Федерации в рассматриваемом периоде - уровень инфляции и валютный курс. Выявлены инструменты денежно-кредитной политики, которые способствовали поддержанию выбранного режима Центрального банка Российской Федерации.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)