Главная Упрощенный режим Описание Шлюз Z39.50
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


- результаты поиска

Вид поиска
Книги фонда НБ СГЮА
Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет
Авторефераты
Диссертации
Период.издания науч.абонемента
Редкие книги Научной библиотеки СГЮА
Каталог электронных носителей
Труды ученых СГЮА
Саратовский край
Область поиска
Формат представления найденных документов:
полный информационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=ЕМР<.>)
Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2
1.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова Е. А. (доктор экономических наук), Лыткина О. А.
Заглавие : Прогнозирование кризисов на основе исследования индекса давления на валютный рынок: определение критического значения индекса с помощью теории экстремальных значений и модели Маркова
Серия: Финансовая система
Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 18. - С.2-10: табл., граф. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/18). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 10 (22 назв. )
УДК : 339.7
ББК : 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Международные финансовые отношения
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): емр--маркова модель--индекс валютного давления--кризисные эпизоды--кризисный индикатор--модель маркова--прогнозирование кризисов--теория экстремальных значений--финансовые рынки
Аннотация: Рассматриваются теоретические и эмпирические исследования в области построения индекса валютного давления. Предлагается и метод использования индекса валютного давления для определения кризисных ситуаций в России. Критическая граница индекса определяется по методу экстремальных значений и методу Маркова. Описывается применимость данных методов для исследования российского финансового рынка.
Найти похожие
2.

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Федорова, Елена Анатольевна (доктор экономических наук; профессор), Афанасьев Д. О.
Заглавие : Идентификация кризисных периодов в странах СНГ на базе индекса давления на валютный рынок (EMPI) и модели с марковскими переключениями MS-DR
Серия: Инновации и инвестиции
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 2. - С.2-11. - ISSN 2073-039Х (Шифр ekan/2014/2). - ISSN 2073-039Х
Примечания : Библиогр.: с. 10-11 (24 назв. )
УДК : 338(1-773) + 339.7
ББК : 65.7 + 65.268
Предметные рубрики: Экономика
Экономика развивающихся стран
Международные финансовые отношения --Армения --Беларусь --Казахстан; Россия; Таджикистан; Украина
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): валютный рынок--динамические регрессионные модели--индекс empi--индекс емр--индексы валютного давления--кризисные периоды--модель ms-dr--экономические кризисы
Аннотация: Проведено исследование по идентификации кризисных периодов на примере стран СНГ на основе индекса давления на валютный рынок. Предлагается использовать динамическую регрессионную модель с марковскими переключениями MS-DR, позволяющую определять критические границы индекса валютного давления. Полученные в работе результаты можно использовать для прогнозирования кризиса для стран СНГ, в том числе и для России.
Найти похожие
 
Стандартный
Расширенный
Профессиональный
Распределенный
По словарю
ГРНТИ-навигатор
УДК-навигатор
ББК-навигатор
Тематический навигатор
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)