Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Шведов, А. С.$<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шведов А. С.
Заглавие : Робастная регрессия с применением t-распределения и EM-алгоритма
Место публикации : Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2011. - Т. 15, N 1. - С.68-88 (Шифр ejvs/2011/15/1)
Примечания : Библиогр.: с. 87 (22 назв. )
УДК : 330.4
ББК : 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): линейная регрессионная модель--робастная регрессия--em-алгоритм--алгоритмы--принцип максимизации правдоподобия--t-распределения--метод наименьших квадратов--оценка параметров--параметры регрессионных моделей--случайные матрицы
Аннотация: В работе рассматривается линейная регрессионная модель. EM-алгоритм представляет собой распространенный подход к оценке параметров таких моделей на основе общего принципа максимизации правдоподобия. Известно, что этот метод оценки параметров является робастным, если ошибки независимы, одинаково распределены и имеют многомерное t-распределение. На численных примерах при различных распределениях ошибок исследованы преимущества такого подхода по сравнению с методом наименьших квадратов.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Шведов А. С.
Заглавие : О методах Монте-Карло с цепями Маркова
Место публикации : Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 2. - С.227-243
Примечания : Библиогр.: с. 243 (12 назв. ). - Прил.
УДК : 330.4
ББК : 65в631
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): методы монте-карло с цепями маркова--монте-карло методы--цепи маркова--маркова цепи--эконометрические исследования--алгоритм метрополиса--метрополиса алгоритм--гиббсовский метод--многомерные распределения вероятностей--наборы векторов--двумерные нормальные распределения--симулирование многомерных распределений
Аннотация: В работе рассматриваются два метода Монте-Карло с цепями Маркова, широко применяемые в эконометрических исследованиях. Это алгоритм Метрополиса и гиббсовский выбор. Приводится описание обоих методов. Методы Монте-Карло с цепями Маркова предназначены для симулирования наборов векторов, отвечающих многомерным распределениям вероятностей. На нескольких примерах исследуется точность рассматриваемых методов Монте-Карло с цепями Маркова. Эти примеры включают двумерное нормальное распределение с высокой корреляцией, двумерное экспоненциальное распределение, смесь двумерных нормальных распределений.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)