Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Помазанов, Михаил$<.>)

Общее количество найденных документов : 2
Показаны документы с 1 по 2

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Помазанов, Михаил (канд. физ.-мат. наук)
Заглавие : Количественный анализ кредитного риска
Серия: Тема номера: Банки лицом к частному клиенту
Место публикации : Банковские технологии. - 2004. - N 2. - С. 22-28 (Шифр bath/2004/2)
Примечания : RUMARS-bath04_000_002_0022_1
ISSN: 0201-7296
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Географич. рубрики: Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банки--финансовые услуги--кредитные учреждения--автоматизация банков--конкурентоспособность банков--прибыльность банковских операций--эффективность банковского бизнеса--банковские операции--расчет вероятности дефолта--дефолт заемщика--кредитные потери--регуляторы банковской деятельности--гарантия банковских вкладов--обоснование резерва капитала--резерв капитала--диверсификация банковского риска--банковские портфели
Аннотация: О методологии расчетов среднегодовой вероятности дефолта заемщика и распределении потерь по кредитному портфелю, а ее внедрении в практику банков и регуляторов банковской деятельности, что позволяет создать гибкий механизм гарантии всех банковских вкладов и разработать обоснованные требования по резервам капитала с учетом диверсификации риска и качества банковских портфелей.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Помазанов, Михаил Вячеславович (кандидат физико-математических наук ; доцент)
Заглавие : Двухпараметрическая формула срочной структуры вероятности дефолта
Серия: Финансовый контроль
Место публикации : Финансы и кредит. - 2018. - Т. 24, вып. 8. - С.1920-1937. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2018/24/8). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 1937 (17 назв. )
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика
Финансы в целом
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): вероятность дефолта--дефолт--кредитный риск--резервы мсфо--срочная структура дефолта
Аннотация: Обосновывается формула расчета срочной структуры вероятности дефолта, наилучшая в пуле фитирующих распределений, калиброванная на внешних эмпирически статистически репрезентативных данных рейтинговых агентств, включающих исторический период 44 года. Формула является явной и не требует для практического применения использования сложных вычислений.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)