Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Пестова, Анна Андреевна$<.>)

Общее количество найденных документов : 9
Показаны документы с 1 по 9

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пестова, Анна Андреевна
Заглавие : Предсказание поворотных точек бизнес-цикла: помогают ли переменные финансовые сектора?
Серия: Финансовая экономика
Место публикации : Вопросы экономики. - 2013. - № 7. - С.63-81 (Шифр vope/2013/7)
Примечания : Библиогр.: с. 80-81 (19 назв.). - Примеч.
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): бизнес-циклы--макроэкономические кризисы--модели бинарного выбора--опережающие индикаторы--поворотные точки--рецессии--финансовые кризисы
Аннотация: Цель данной статьи - построение опережающих индикаторов поворотных точек бизнес-цикла по широкому набору стран, включая Россию, за длительный период времени. Автор использует модели дискретного выбора с зависимой переменной состояния экономики: рецессия, нет рецессии. Данные модели позволяют определить вероятность изменения макроэкономической динамики с положительной на отрицательную и наоборот.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пестова, Анна Андреевна, Мамонов, Михаил Евгеньевич
Заглавие : Обзор методов макроэкономического прогнозирования: в поисках перспективных направлений для России
Серия: Инструменты макроэкономической политики
Место публикации : Вопросы экономики. - 2016. - № 6. - С.45-76 (Шифр vope/2016/6)
Примечания : Библиогр.: с. 71-76 (103 назв.). - Примеч.
УДК : 330.101.541
ББК : 65.012.3
Предметные рубрики: Экономика
Макроэкономика, 20 в.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): dsge-моделирование--байесовская автоагрессия--векторная автоагрессия--макроэкономические модели--макроэкономические теории--макроэкономическое прогнозирование--неструктурные теории--структурные теории--эмпирические модели
Аннотация: В работе описаны эволюция макроэкономических теорий в XX веке и развитие эмпирических моделей, предназначенных для прикладного макроэкономического прогнозирования. Сравниваются его современные структурные и неструктурные методы. Рассмотрена практика прогнозирования в России, выявлены ее недостатки и возможности улучшения.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пестова, Анна Андреевна
Заглавие : Режимы денежно-кредитной политики Банка России: рекомендации для количественных исследований
Серия: Денежно-кредитная политика
Место публикации : Вопросы экономики. - 2017. - № 4. - С.38-60 (Шифр vope/2017/4)
Примечания : Библиогр.: с. 58-60 (27 назв.). - Примеч.
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система, 2000-2015 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежная база--ключевая ставка процента--курс рубля--монетарная политика--российские банки--таргетирование инфляции
Аннотация: В работе проанализированы основные параметры денежно-кредитной сферы в России в 2000-2015 годах, систематизированы инструменты и цели денежно-кредитной политики Банка России, выделены периоды однородности монетарной политики: от управления денежной базой и краткосрочными колебаниями курса рубля до управления процентными ставками. Формулируются рекомендации для дальнейших количественных исследований по оценке эффектов монетарной политики в России.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пестова, Анна Андреевна
Заглавие : Об оценке эффектов монетарной политики в России: роль пространства шоков и изменений режимов политики
Серия: Экономическая политика: теория и практика
Место публикации : Вопросы экономики. - 2018. - № 2. - С.33-55 (Шифр vope/2018/2)
Примечания : Библиогр.: с. 53-55 (45 назв.)
УДК : 338.24
ББК : 65.050
Предметные рубрики: Экономика
Управление экономикой
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): var--байесовская оценка--векторные авторегрессии--денежно-кредитная политика--монетарная политика--структурная идентификация--шоки внешнего спроса--шоки внутреннего спроса--экономическая политика
Аннотация: В работе оценивается влияние шоков монетарной политики в России на основные макроэкономические и финансовые показатели. Для идентификации шоков применяется метод байесовской оценки векторных авторегрессий (VAR) с последующим выделением несистематической динамики инструмента монетарной политики с помощью рекурсивной идентификации и идентификации, основанной на ограничениях на знаки функций откликов. Проведенные расчеты показали, что шоки монетарной политики нельзя отнести к ключевым факторам циклических колебаний в России, поскольку они объясняют менее 10% дисперсии выпуска и 5-10% дисперсии индекса цен. Сдерживающего воздействия монетарной политики на цены не выявлено. Влияние на выпуск отрицательно и статистически значимо, однако относительный вклад монетарных шоков в дисперсию выпуска невелик. Кроме того, не обнаружено значимого воздействия ужесточения монетарной политики на стабилизацию курса рубля.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пестова, Анна Андреевна (кандидат экономических наук; старший научный сотрудник; докторант), Мамонов, Михаил Евгеньевич, Ростова, Наталья Андреевна
Заглавие : Шоки процентной политики Банка России и оценка их макроэкономических эффектов
Серия: Деньги и кредит
Место публикации : Экономическая политика. - 2019. - Т. 14, № 4. - С.48-75: 13 рис., 2 табл. - ISSN 1994-5124 (Шифр ekpo/2019/14/4). - ISSN 1994-5124
Примечания : Библиогр.: с. 72-73 (29 назв.). - Прил.
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): dfm-модели--денежно-кредитная политика--динамические факторные модели--ключевая ставка--коммерческие банки--кредитные проценты--метод главных компонент--монетарная политика--процентная политика--способы идентификации шоков--структурная идентификация--шоки монетарной политики
Аннотация: В статье проводится оценка реакции ключевых макроэкономических показателей российской экономики на шоки ключевой ставки Банка России. В работе найдено одно из возможных подтверждений невысокой эффективности ужесточения монетарной политики для сдерживания инфляции в стране.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Пестова, Анна Андреевна, Ростова, Наталья Андреевна
Заглавие : Экономические эффекты монетарной политики в России: о чем говорят большие массивы данных?
Серия: Денежно-кредитная политика
Место публикации : Вопросы экономики. - 2020. - № 4. - С.31-53 (Шифр vope/2020/4)
Примечания : Библиогр.: с. 50-53 (40 назв.). - Примеч.
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия, 2008-2009 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): денежно-кредитная политика--динамическая факторная модель--метод главных компонент--монетарная политика--центральные банки--шоки денежно-кредитной политики
Аннотация: Способен ли Центральный банк РФ мерами процентной политики одновременно сдерживать ценовое давление и снижать совокупный спрос? Другими словами, соответствуют ли эмпирические оценки эффектов монетарной политики в России теоретическим представлениям и опыту развитых стран? Изучение этих вопросов является предметом данной статьи. В отличие от предыдущих работ, оценка проводится для "больших данных". Акцент сделан только на периоде после глобального финансового кризиса 2008-2009 гг., для которого характерны отказ Банка России от политики фиксированного курса рубля и постепенный переход к режиму управления процентными ставками.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Мамонов, Михаил Евгеньевич, Пестова, Анна Андреевна, Панкова, Вера Александровна, Ахметов, Ренат Рамилович
Заглавие : Межстрановой опыт прогнозирования макроэкономических и кредитных кризисов и его применение для России
Серия: Макроэкономика
Место публикации : Экономическая политика. - 2020. - Т. 15, № 5. - С.130-159: 4 рис., 2 табл. - ISSN 1994-5124 (Шифр ekpo/2020/15/5). - ISSN 1994-5124
Примечания : Библиогр.: с. 155-157 (36 назв.)
УДК : 330.4 + 338.27
ББК : 65в631 + 65.054.3
Предметные рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Прогнозирование --Россия --США --Европа, 1994-2018 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): банковские кризисы--бизнес-циклы--двумерные пробит-модели--динамические пробит-модели--макроэкономическая рецессия--макроэкономические кризисы--макроэкономические показатели--методология исследования--одномерные пробит-модели--описательная статистика--пробит-модели--пробит-уравнения--прогнозирование поворотных точек--сравнительный анализ--экономическая интерпретация
Аннотация: Макроэкономические кризисы длятся дольше, если они происходят одновременно с системными банковскими кризисами. Используя квартальные данные по развитым странам и России за период с I квартала 1994 года по IV квартал 2018-го, авторы строят систему из двух динамических пробит-моделей, которая позволяет учесть ненаблюдаемые (не включенные в модель) факторы, влияющие одновременно на оба цикла, через кросс-корреляцию ошибок в уравнениях вероятности возникновения макроэкономической рецессии и кредитного кризиса. Результаты показывают, что модели, построенные на выборке из развитых экономик и России, позволяют весьма точно предсказывать для последней как одиночные события (экономические рецессии и кредитные кризисы), так и эпизоды их совместной реализации.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Банникова, Виктория Алексеевна, Пестова, Анна Андреевна
Заглавие : Моделирование воздействия монетарных шоков на инфляцию с помощью высокочастотного подхода
Серия: Денежно-кредитная политика
Место публикации : Вопросы экономики. - 2021. - № 6. - С.47-76 (Шифр vope/2021/6)
Примечания : Библиогр.: с. 74-75 (30 назв.). - Примеч.
УДК : 336.0/.5
ББК : 65.261
Предметные рубрики: Экономика
Финансовая система, 2010-2019 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): var--внешние инструменты--инфляция--монетарная политика--открытая экономика--рыночные ожидания--стоимостная мера риска
Аннотация: В статье предлагается новая внешняя инструментальная переменная для идентификации шоков процентной политики на основе данных фьючерс- и спот-курсов валютной пары доллар-рубль. Проведен анализ эффектов монетарных шоков на периоде управления процентными ставками 2010-2019 гг. В отличие от предыдущих работ, для периода перед кризисом 2014 г. не обнаружена ценовая загадка или другие контринтуитивные с точки зрения знака импульсные функции откликов в ответ на ужесточение ДКП. Однако сдерживающее воздействие процентной политики на инфляцию для периода повышения процентных ставок, включающего кризис 2014-2015 гг., не выявлено, что связано с особенностями расчета инструмента. В случае исключения из анализа кризисного периода конца 2014 г. полученные оценки эффектов монетарных шоков соответствуют теоретическим представлениям и опыту зарубежных работ: наблюдается сдерживающее воздействие на цены и экономическую активность, снижаются фондовые индексы, объем банковского кредитования и торгового баланса, укрепляется курс рубля и растут кредитные спреды. Проверка устойчивости оценок к наличию возможной немонетарной информации в инструментах выявила их робастность к пересмотру ожиданий относительно основных макроэкономических переменных (ключевой ставки, инфляции, выпуска).
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Колесник, Дарья Павловна, Пестова, Анна Андреевна, Мамонов, Михаил Евгеньевич
Заглавие : Шоки предложения банковского кредитования и потребление домашних хозяйств в России
Серия: Денежно-кредитная политика
Место публикации : Вопросы экономики. - 2021. - № 9. - С.24-50 (Шифр vope/2021/9)
Примечания : Библиогр.: с. 48-50 (32 назв.). - Примеч.
УДК : 336.7
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система --Россия, 2006-2019 гг.
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): агрегированные шоки--ипотека--кредиты населению--модели svar--модели структурной векторной авторегрессии--опросные данные--потребление
Аннотация: В работе проводится сравнительный анализ реакции различных групп потребителей на шоки предложения банковского кредитования. В качестве параметров гетерогенности потребителей рассматриваются различия в форме владения жильем (владельцы жилья с ипотекой и без ипотеки и арендаторы) и в виде кредита (домохозяйства с крупным долгом (ипотекой, автокредитом), домохозяйства с умеренным (потребительским) кредитом и без кредитов). Для эмпирического анализа используются данные лонгитюдного панельного обследования домохозяйств RLMS-HSE НИУ ВШЭ за период с 2006 по 2019 год, охватывающем два эпизода кредитного кризиса и пост-кризисного восстановления. Шоки предложения банковского кредитования оцениваются при помощи стандартной модели структурной векторной авторегрессии (SVAR), в которой также идентифицируются шоки совокупного спроса и предложения и шоки монетарной политики. Результаты показывают, что при положительном шоке предложения банковского кредитования, эквивалентном сокращению процентной ставки по кредитам на 0, 5 п. п., домохозяйства с ипотекой увеличивают свое потребление на 2, 1-2, 5% больше, чем владельцы жилья без ипотеки.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)