Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Отсортировать найденные документы по:
автору	заглавию	году издания	типу документа

Поисковый запрос: (<.>A=Наталуха, И. Г$<.>)

Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Долгосрочное хеджирование инвестиционного риска, вызванного стохастическими процентными ставками
Серия: Современная экономическая теория
Место публикации : Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2005. - Т. 3, N 3. - С. 74-82 (Шифр evrg/2005/3/3)
Примечания : Библиогр.: с. 82 (10 назв. ). - s, 2005, , rusRUMARS-evrg05_003_003_0074_1Зональная научная библиотека Ростовского государственного университетаТ. 3, N 3. - С. 74-82evrg05_003_003_0074_1, 3, 3, 74-82
ISSN: 1726-4618
УДК : 336 + 330
ББК : 65.01 + 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Общая экономическая теория-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): акции--динамическое хеджирование--инвесторы--модели стохастического управления--облигации--портфели инвесторов--процентные ставки--размещение облигаций--риски--стохастическое управление--хеджирование
Аннотация: В работе показано, что изменение отношения веса размещения облигаций и акций в портфеле инвестора соответствует модели стохастического управления портфелем в динамическом контексте.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г (канд. экономич. наук)
Заглавие : Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального на инвестиционный спрос
Серия: Рынок ценных бумаг
Место публикации : Финансы и кредит. - 2006. - N 2. - С. 46-48 (Шифр fikr/2006/2)
Примечания : Библиогр.: 7 назв. - s, 2006, , rusRUMARS-fikr06_000_002_0046_1МУК "ЦБС г. Тольятти"N 2. - С. 46-48fikr06_000_002_0046_1, 2, 46-48
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 336
ББК : 65.262
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовый рынок--математические методы в экономике--портфельная теория--финансовые активы--оценка финансовых активов--рисковые активы--функция математического ожидания--портфельный выбор инвестора--инвестиционный спрос--доходность рисковых активов--дисперсия--асимметрия (финансы)--эксцесс избыточной доходности--риски инвестора--моделирование финансового рынка
Аннотация: Получено выражение, определяющее оптимальный спрос на рисковые активы как функцию математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса избыточной доходности. Показано, что оптимальный вес рискового актива в портфеле возрастает при положительной асимметрии и уменьшается при положительном эксцессе. Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального распределения увеличивается с ростом относительного неприятия риска инвестора.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г. (канд. экономич. наук)
Заглавие : Стратегии оптимального инвестирования и потребления в стохастических условиях при полезности инвестора с памятью
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2006. - N 4. - С. 15-24 (Шифр fikr/2006/4)
Примечания : Библиогр.: с. 24 (11 назв. ). - c, 2006, 9999, rusRUMARS-fikr06_000_004_0015_1МУК "ЦБС г. Тольятти"табл.N 4. - С. 15-24fikr06_000_004_0015_1, 4, 15-24
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 33:518/519 + 336
ББК : 65.262.2
Предметные рубрики: Экономика-- Методы экономических исследований-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фондовый рынок--инвестирование--финансовое инвестирование--моделирование инвестирования--потребление--стратегии инвестирования--стратегии потребления--риски инвесторов--функции полезности--стохастические уравнения--полезность инвестора--рисковые активы--математические методы в экономике
Аннотация: Моделируются оптимальные стратегии инвестирования и потребления при функции полезности с памятью в условиях стохастического изменения доходности рисковых активов с учетом стохастической (в том числе и немарковской) эволюции параметров инвестиционной среды.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г. (канд. экон. наук)
Заглавие : Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями
Серия: Стратегия хеджирования
Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - N 8. - С. 58-60 (Шифр ekan/2006/8)
Примечания : Библиогр.: с. 60 (11 назв. ). - s, 2006, , rusRUMARS-ekan06_000_008_0058_1Библиотека Белорусского государственного экономического университетаN 8. - С. 58-60ekan06_000_008_0058_1, 8, 58-60
ISSN: ХХХХ-ХХХХ
УДК : 657.6 + 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Экономика-- Экономический анализ
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): хеджирование--процентные риски--облигации--инвестиционная стратегия--стохастическая динамика--капитал инвестора
Аннотация: С учетом стохастической динамики краткосрочных процентных ставок и цен рисковых активов (акций и облигаций) в явном виде найдены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор получает полезность как от конечного капитала, так и от промежуточного потребления.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г. (канд. экон. наук)
Заглавие : Свойства оптимальных портфельных стратегий с учетом текущего потребления в стохастических условиях
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2006. - N 24. - С. 15-24 (Шифр fikr/2006/24)
Примечания : Библиогр.: с. 19 (4 назв. ). - s, 2006, , rusRUMARS-fikr06_000_024_0015_1МУК "Централизованная библиотечная система им. В. Н. Татищева" г. ТольяттиN 24. - С. 15-24fikr06_000_024_0015_1, 24, 15-24
ISSN: 71222
УДК : 336
ББК : 65.262.29
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): оптимальные портфельные стратегии--экономические модели--математические модели--модели инвестирования--модели потребления--стохастическая динамика--динамика инвестиционной среды--функция полезности--относительное неприятие риска--хеджирование
Аннотация: В аналитическом виде представлены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, волатильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора. Предложен подход к определению оптимальных решений инвестирования и потребления в широком классе стохастических моделей эволюции параметров инвестиционной среды. Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г.
Заглавие : Оптимальные портфельные решения в схоластической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов
Серия: Экономика
Место публикации : Гуманитарные и социально-экономические науки. - 2006. - N 1. - С. 47-52
Примечания : Библиогр.: с. 52 (12 назв. ). - RUMARS-guis06_000_001_0047_1Ил.: 2 рис.
ISSN: XXXX-XXXX
УДК : 336
ББК : 65.26
Предметные рубрики: Экономика-- Финансы
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): активы--инвестиционный портфель--капитал инвестора--модели финансового инвестирования--неопределенность (экономика)--портфельная теория--портфельное инвестирование--портфельные анализы инвестиций--рисковые активы--финансовое инвестирование--финансовые рынки--фондовые рынки--цена активов
Аннотация: Дан анализ модели финансового инвестирования. Цель: необходимость развития методов моделирования оптимального размещения капитала в рисковые активы в условиях схоластического и скачкообразного изменения их доходности с учетом схоластической эволюции параметров инвестиционной среды.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Денисов Д. А. (канд. экон. наук), Наталуха И. Г.
Заглавие : Влияние скачков цен рисковых активов на оптимальные портфельные решения и на асимметрию и эксцесс распределения их доходности
Место публикации : Финансы и кредит. - 2008. - N 23. - С.24-29
Примечания : Библиогр.: с. 29 (4 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): беллмана уравнение--выбор портфеля--инвестиции--портфельные решения--процесс пуассона--пуассона процесс--рисковые активы--стохастические процессы--уравнение беллмана--финансовые активы--финансовые портфели--фондовый рынок
Аннотация: Речь идет о модели финансового инвестирования, позволяющей проанализировать оптимальные портфельные стратегии в стохастической инвестиционной среде с учетом возможных скачков цен активов большой амплитуды.
Найти похожие

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Наталуха И. Г. (кандидат экономических наук)
Заглавие : Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2005. - N 30. - С.38-40 (Шифр fikr/2005/30)
УДК : 336.761
ББК : 65.264 + 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): математические методы в экономике--облигации--оптимальное хеджирование--процентные риски--процентные ставки--стохастические модели--стратегии хеджирования--хеджирование
Аннотация: В статье при достаточно общей стохастической динамике процентных ставок и цен рисковых активов определены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор извлекает полезность как из конечного капитала, так и из промежуточного потребления.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)