Поисковый запрос: (<.>A=Наталуха, И. Г$<.>) |
Общее количество найденных документов : 8
Показаны документы с 1 по 8 |
1.
| Наталуха И. Г. Долгосрочное хеджирование инвестиционного риска, вызванного стохастическими процентными ставками/И. Г. Наталуха // Экономический вестник Ростовского государственного университета, 2005. т.Т. 3,N N 3.-С.74-82
|
2.
| Наталуха И. Г Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального на инвестиционный спрос/И. Г. Наталуха // Финансы и кредит, 2006,N N 2.-С.46-48
|
3.
| Наталуха И. Г. Стратегии оптимального инвестирования и потребления в стохастических условиях при полезности инвестора с памятью/И. Г. Наталуха // Финансы и кредит, 2006,N N 4.-С.15-24
|
4.
| Наталуха И. Г. Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями/И. Г. Наталуха // Экономический анализ: теория и практика, 2006,N N 8.-С.58-60
|
5.
| Наталуха И. Г. Свойства оптимальных портфельных стратегий с учетом текущего потребления в стохастических условиях/И. Г. Наталуха // Финансы и кредит, 2006,N N 24.-С.15-24
|
6.
| Наталуха И. Г. Оптимальные портфельные решения в схоластической инвестиционной среде с учетом скачков цен активов/И. Г. Наталуха // Гуманитарные и социально-экономические науки, 2006,N N 1.-С.47-52
|
7.
| Денисов Д. А. Влияние скачков цен рисковых активов на оптимальные портфельные решения и на асимметрию и эксцесс распределения их доходности/Д. А. Денисов, И. Г. Наталуха // Финансы и кредит, 2008,N N 23.-С.24-29
|
8.
| Наталуха И. Г. Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями/И. Г. Наталуха // Финансы и кредит, 2005,N N 30.-С.38-40
|
|
|
Главная
Описание
Шлюз Z39.50
Книги фонда НБ СГЮА
Стандартный