Научная библиотека СГЮА

Главная

Упрощенный режим

Описание

Шлюз Z39.50

Базы данных

- результаты поиска

Вид поиска

Книги фонда НБ СГЮА

Дипломные работы выпускников СГЮА за последние 5 лет

Авторефераты

Диссертации

Период.издания науч.абонемента

Редкие книги Научной библиотеки СГЮА

Каталог электронных носителей

Труды ученых СГЮА

Саратовский край

Область поиска

Формат представления найденных документов:
полный	информационный	краткий

Поисковый запрос: (<.>A=Ермилов, В. А.$<.>)

Общее количество найденных документов : 1

Вид документа : Статья из журнала
Шифр издания :
Автор(ы) : Ермилов В. А.
Заглавие : О возможности применения мировой практики оценки вероятности дефолта на вексельном рынке России
Серия: Фондовый рынок
Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - N 22. - С.34-38. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/22). - ISSN 2071-4688
Примечания : Библиогр.: с. 38 (18 назв. )
УДК : 336.761
ББК : 65.264
Предметные рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): анализ кредитных рисков--вексель--вексельный рынок--вероятность дефолта--кредитные риски--оценка вероятности дефолта--оценка доходности--оценка рисков--скоринговые модели--финансовый рынок--цены акций
Аннотация: Анализируется и обобщается возможность применения зарубежных моделей оценки вероятности дефолта к оценке доходности и рисков российских векселедателей и векселедержателей. Рассматривается скоринговая модель анализа кредитного риска как наиболее распространенная в современной мировой практике. Выявлены ограничения для применения на российском вексельном рынке некоторых моделей оценки доходности и рисков. Предпринимается попытка доказать, что наиболее прогрессивными являются модели, основанные на ценах акций, показывающие, по мнению автора, лучшие результаты, чем экспертные и скоринговые системы оценки.
Найти похожие

Тематический навигатор

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)