33 К72 Костромин, Андрей Владиленович. Эконометрика [Текст] : учебное пособие / А. В. Костромин, Р. М. Кундакчян. - М. : КНОРУС, 2015. - 227 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-00856-0 : 350.00 р. Содержание: Введение . - С .5 Контрольные вопросы . - С .8 Глава 1. Парная регрессия 1.1. Спецификация модели . - С .9 1.2. Оценка параметров линейной регрессии . - С .15 1.3. Предпосылки МНК (условия Гаусса-Маркова) . - С .20 1.4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции . - С .21 1.5. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии . - С .28 1.6. Нелинейная регрессия . - С .30 1.7. Оценка параметров регрессии по методу максимального правдоподобия . - С .39 Контрольные вопросы . - С .43 Тесты . - С .45 Глава 2. Модель множественной регрессии 2.1. Классическая линейная модель множественной регрессии . - С .51 2.2. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии . - С .54 2.3. Частные уравнения регрессии . - С .60 2.4. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии . - С .63 2.5. Мультиколлинеарность факторов . - С .77 2.6. Ошибки спецификации . - С .93 2.7. Гетероскедастичность . - С .100 2.8. Автокорреляция остатков . - С .106 2.9. Фиктивные переменные в регрессионных моделях . - С .112 Контрольные вопросы . - С .118 Тесты . - С .120 Глава 3. Системы эконометрических уравнений 3.1. Классификация систем уравнений в эконометрике . - С .127 3.2. Структурная и приведенная формы модели . - С .128 3.3. Проблема идентификации . - С .130 3.4. Оценивание параметров структурной модели . - С .134 3.5. Применение систем эконометрических уравнений . - С .143 Контрольные вопросы . - С .146 Тесты . - С .146 Глава 4. Временные ряды в эконометрических исследованиях 4.1. Выявление структуры временного ряда . - С .153 4.2. Динамические эконометрические модели . - С .168 4.3. Модели адаптивных ожиданий и частичной корректировки . - С .173 Контрольные вопросы . - С .182 Тесты . - С .183 Глава 5. Модели стационарных и нестационарных временных рядов 5.1. Стационарные временные ряды . - С .188 5.2. Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные . - С .196 5.3. Модели авторегрессии . - С .198 5.4. Модели скользящего среднего . - С .202 5.5. Модели авторегрессии - скользящего среднего . - С .204 5.6. Идентификация АРСС-моделей . - С .207 5.7. Модели временных рядов с сезонными колебаниями . - С .211 5.8. Переход от стационарных моделей к нестационарным . - С .213 5.9. Интегрируемость временного ряда и тесты на единичный корень . - С .216 Контрольные вопросы . - С .223 Тесты . - С .225 Литература . - С .228
Рубрики: Экономика--Общая экономическая теория Аннотация: Содержит материал по парной регрессии, множественной регрессии, системам эко-нометрических уравнений и временным рядам. Изложение соответствует базовому курсу эконометрики экономических специальностей вузов. В каждом разделе пособия излагаются вопросы построения соответствующих моделей в основном с помощью метода наименьших квадратов. В разделе парной регрессии рассмотрен также метод максимального правдоподобия, нелинейные модели. Во множественной регрессии изложены вопросы правильной спецификации, моделирования в условиях гетероскедастичности, автокорреляции и зависимостей переменной структуры. В системах эконометрических уравнений описана идентификация модели, применение систем и методы оценки параметров. Во временных рядах приводится моделирование одиночного ряда, взаимосвязь двух рядов и методология Бокса-Дженкинса моделирования стационарных и нестационарных временных рядов. В конце каждого раздела приводятся контрольные вопросы для самопроверки и тесты. Соответствует действующему Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования нового поколения. Для студентов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение». Держатели документа: НБ СГЮА Доп.точки доступа: Кундакчян, Резеда Мухтаровна Экземпляры всего: 1 ч/з1 (1) Свободны: ч/з1 (1) |