Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Наталуха И. Г. (канд. экономич. наук) Заглавие : Стратегии оптимального инвестирования и потребления в стохастических условиях при полезности инвестора с памятью Серия: Фондовый рынок Место публикации : Финансы и кредит. - 2006. - N 4. - С. 15-24 (Шифр fikr/2006/4) Примечания : Библиогр.: с. 24 (11 назв. ). - c, 2006, 9999, rusRUMARS-fikr06_000_004_0015_1МУК "ЦБС г. Тольятти"табл.N 4. - С. 15-24fikr06_000_004_0015_1, 4, 15-24 ISSN: XXXX-XXXX УДК : 33:518/519 + 336 ББК : 65.262.2 Предметные рубрики: Экономика-- Методы экономических исследований-- Финансы Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фондовый рынок--инвестирование--финансовое инвестирование--моделирование инвестирования--потребление--стратегии инвестирования--стратегии потребления--риски инвесторов--функции полезности--стохастические уравнения--полезность инвестора--рисковые активы--математические методы в экономике Аннотация: Моделируются оптимальные стратегии инвестирования и потребления при функции полезности с памятью в условиях стохастического изменения доходности рисковых активов с учетом стохастической (в том числе и немарковской) эволюции параметров инвестиционной среды.