Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Грахольская, Людмила Владимировна (кандидат экономических наук; доцент), Кузнецова, Ольга Святославовна, Мендель, Анна Владимировна Заглавие : Оценка параметров модели Блэка-Шоулза Серия: Математические и инструментальные методы экономики Место публикации : Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2019. - № 3. - С.189-194: рис. - ISSN 1994-5094 (Шифр vsge/2019/3). - ISSN 1994-5094 Примечания : Библиогр.: с. 194 (5 назв.) УДК : 330.4 ББК : 65в631 Предметные рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): блэка-шоулза уравнение--европейский опцион--задачи со свободными границами--оценка параметров--стоимость опциона--уравнение блэка-шоулза Аннотация: Работа посвящена оценке параметров модели Блэка – Шоулза для европейских опционов. Обосновываются условия для аналитического определения стоимости опциона call. Показывается, что для аналитического нахождения стоимости опционов на покупку и продажу требуется: во-первых, обосновать соответствие характеристик рынка классическим предположениям модели Блэка – Шоулза; во-вторых, показать, что цена актива представляет собой геометрическое броуновское движение, и, наконец, спрогнозировать цену базового актива на дату погашения. На ретроспективных данных по закрытию недельных торгов на опцион на индекс IМОЕХ проиллюстрировано построение интервальных оценок прогнозных значений стоимости опциона. Доп.точки доступа: Кузнецова, Ольга Святославовна (кандидат физико-математических наук; доцент); Мендель, Анна Владимировна (кандидат экономических наук; доцент)