Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Мародин Ф. А., Португал М. С. Заглавие : Эффект переноса обменного курса в Бразилии: DSGE-модель с марковским переключением в период инфляционного таргетирования Серия: Таргетирование инфляции Разночтения заглавия :: DSGE-модель с марковским переключением в период инфляционного таргетирования Место публикации : Деньги и кредит. - 2019. - Т. 78, № 1. - С.36-66. - ISSN 0130-3090 (Шифр mone/2019/78/1). - ISSN 0130-3090 Примечания : Библиогр.: с. 63-66 (62 назв.) УДК : 330.4 + 336.7 ББК : 65в631 + 65.262 Предметные рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Кредитно-денежная система --Америка --Бразилия, 2000-2018 гг. Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): dsge-модель--антиинфляционные меры--внешние шоки--доверие к центральным банкам--инфляционное таргетирование--инфляционные ожидания--инфляция--макроэкономические модели--марковские цепи--национальная экономика--новые кейнсианские модели--обменные курсы--переключение режимов--центральные банки--эффект переноса обменного курса Аннотация: В этой работе проводится анализ нелинейности эффекта переноса обменного курса в экономике Бразилии в период таргетирования инфляции (2000–2018 гг. ) с применением новой кейнсианской DSGE-модели с марковским переключением. Доп.точки доступа: Португал, М. С.