Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Наталуха И. Г. (кандидат экономических наук) Заглавие : Долгосрочное хеджирование инвестиционного риска, вызванного стохастическими процентными ставками Серия: Современная экономическая теория Место публикации : Экономический вестник Ростовского государственного университета. - 2005. - Т. 3, N 3. - С. 74-82 (Шифр evrg/2005/3/3) Примечания : Библиогр.: с. 82 (10 назв. ). - s, 2005, , rusRUMARS-evrg05_003_003_0074_1Зональная научная библиотека Ростовского государственного университетаТ. 3, N 3. - С. 74-82evrg05_003_003_0074_1, 3, 3, 74-82 ISSN: 1726-4618 УДК : 336 + 330 ББК : 65.01 + 65.26 Предметные рубрики: Экономика-- Общая экономическая теория-- Финансы Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): акции--динамическое хеджирование--инвесторы--модели стохастического управления--облигации--портфели инвесторов--процентные ставки--размещение облигаций--риски--стохастическое управление--хеджирование Аннотация: В работе показано, что изменение отношения веса размещения облигаций и акций в портфеле инвестора соответствует модели стохастического управления портфелем в динамическом контексте. |