Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Трофимов, Сергей Евгеньевич (аспирант) Заглавие : Эконометрическое моделирование динамического временного ряда цены на нефть Серия: Региональная и отраслевая экономика Место публикации : Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). - 2015. - Т. 25, № 6. - С.990-998: 4 табл. - ISSN 1993-3541 (Шифр ifff/2015/25/6). - ISSN 1993-3541 Примечания : Библигр.: с. 997 (13 назв.) УДК : 338.5 ББК : 65.25 Предметные рубрики: Экономика Цены. Ценообразование Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): автокорреляционная функция--авторегрессионный процесс--аналитическая функция--динамика цен на нефть--нефтяной сектор--прогнозирование цены на нефть--ценообразование нефти Аннотация: Для проведения эконометрического исследования временного ряда цены на нефть, рассчитанной по корзине Организации стран-экспортеров нефти, определена периодическая зависимость рассматриваемых данных по годам с помощью автокорреляционной функции, показывающей зависимость цены на нефть в очередном году от цены за предыдущие годы.