Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Негомедзянов Ю. А. (доктор технических наук ; профессор), Негомедзянов Г. Ю. Заглавие : Углубление функциональности концепции VaR Серия: Финансовая система Место публикации : Финансы и кредит. - 2016. - № 2. - С.2-8. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2016/2). - ISSN 2071-4688 Примечания : Библиогр.: с. 8 (12 назв. ) УДК : 336.0/.5 ББК : 65.261 Предметные рубрики: Экономика Финансовая система Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): var--банкротство--концепция var--корреляционная функция--расчет var--реальная волатильность--риск-менеджмент--риски--финансовые потери--финансовые риски--экономический кризис Аннотация: Предложен новый, базирующийся на принципах реальной волатильности метод расчета VaR. На основе анализа предлагаемых в специальной литературе методов и критериев оценки риска, выявления актуальных проблемных вопросов одного из наиболее используемых и количественно обоснованных в ряду классических способов оценки рисков метода VaR показана возможность и необходимость осуществления нового подхода к расчету VaR. Доп.точки доступа: Негомедзянов, Г. Ю. (кандидат экономических наук)