Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Неверович О. О. Заглавие : Хеджирование на нефтяном рынке: многомерные модели с динамическими условными корреляциями Серия: Риск-менеджмент Место публикации : Финансы и кредит. - 2014. - № 47. - С.48-62: схемы, табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2014/47). - ISSN 2071-4688 Примечания : Библиогр.: с. 62 (20 назв. ) УДК : 336.0/.5 ББК : 65.261 Предметные рубрики: Экономика Финансовая система Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): garch модель--коэффициент хеджирования--модель garch--нефтяной рынок--условные корреляции--фьючерсы на нефть--хеджирование Аннотация: В статье определена практическая ценность применения многомерных моделей условной волатильности, а именно - моделей постоянных условных корреляций CCC, динамических условных корреляций DCC и асимметричных динамических условных корреляций A-DCC, в отношении рядов спотовых и фьючерсных доходностей на рынке нефти марки Brent для расчета оптимальных коэффициентов хеджирования. В этих целях подверглась исследованию и сравнению результативность расчетных многомерных моделей с динамическими условными корреляциями путем применения показателя эффективности хеджирования.