Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Федорова Е. А. (доктор экономических наук), Афанасьев Д. О. Заглавие : Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) Серия: Моделирование в экономике Место публикации : Финансы и кредит. - 2013. - № 17. - С.2-11: табл., граф. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2013/17). - ISSN 2071-4688 Примечания : Библиогр.: с. 11 (7 назв. ) УДК : 339.7 ББК : 65.268 Предметные рубрики: Экономика Международные финансовые отношения Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): garch-модель--ms-ar-модель--ms-arx--маркова модель--индекс ммвб--моделирование временных рядов--модель garch--модель ms-ar--модель маркова--рынок золота--рынок нефти--цены на золото--цены на нефть Аннотация: Рассматривается взаимосвязь индекса ММВБ с ценами на нефть и золото. В исследовании используется модель Markov-switching autoregressive model (MS-ARX) - авторегрессионная модель зависимости между результативной и факторными переменными с возможностью переключения режимов. На первом этапе исследования авторы рассчитывают основные статистические показатели рассматриваемых временных рядов; на втором проверяют наличие автокорреляции во временном ряду доходностей для индекса ММВБ; на третьем определяют количество режимов модели с марковскими переключениями. Доп.точки доступа: Афанасьев, Д. О.; ММВБМосковская межбанковская валютная биржа |