Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Григорьев В., Козловских А., Марьясов Д. Заглавие : Исследование математической модели фьючерсных рынков Серия: Методические разработки Место публикации : Рынок ценных бумаг. - 2005. - N 9. - С. 38-41 (Шифр rcb_/2005/9) Примечания : Библиогр.: с. 41 (5 назв. ). - RUMARS-rcb_05_000_009_0038_1 ISSN: 0869-6608 УДК : 336 ББК : 65.26 Предметные рубрики: Экономика-- Финансы Географич. рубрики: Россия Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): фондовый рынок--финаосвый рынок--фьючерсный рынок--фьючерсы--тренды Аннотация: Одним из достоинств динамики фьчерсных рынков является получение прогностических реализаций экономических характеристик с учетом их взаимного влияния. В данной статье на основе анализа решений системы дифференциальных уравнений модели и выделения трендовой и хаотической составляющих предлагается методика определения моментов смены направления тренда, повышающая эффективность прогноза. Доп.точки доступа: Козловских, А.; Марьясов, Д.