Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Берзон Н. И. (доктор экономических наук), Дорошин Д. И. Заглавие : Особенности применения показателей эффективности финансовых инвестиций Серия: Оценка инвестиций Место публикации : Финансы и кредит. - 2012. - № 14. - С.21-33: табл., диагр. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2012/14). - ISSN 2071-4688 Примечания : Библиогр.: с. 32-33 (29 назв. ) УДК : 330.322 ББК : 65.263 Предметные рубрики: Экономика Инвестиции Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): альфа йенсена коэффициент--временной горизонт инвестирования--инвестиционные риски--инвестиционный анализ--йенсена альфа коэффициент--коэффициент модильяни--коэффициент сортино--коэффициент трейнора--коэффициент шарпа--коэффициенты эффективности инвестиций--марковица теория--модильяни коэффициент--оценка эффективности инвестиций--портфельные инвестиции--сортино коэффициент--теория марковица--трейнора коэффициент--фондовый рынок--шарпа коэффициент--эффективность инвестиций Аннотация: Рассматриваются коэффициенты эффективности инвестиций, наиболее часто применяемые в современном инвестиционном анализе: альфа Йенсена, Модильяни, Шарпа, Трейнора, Сортино. Проводится анализ того, насколько существенными могут быть ошибки применения коэффициентов, основанных на предпосылке о нормальности распределения доходности, анализ адекватности показателей для оценки эффективности инвестирования на различных временных горизонтах, выявляются ограничения при использовании тех или иных показателей. Доп.точки доступа: Дорошин, Д. И.