Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Яшин С. Н. (доктор экономических наук), Кошелев Е. В., Макаров С. А. Заглавие : Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском Серия: Фондовый рынок Место публикации : Финансы и кредит. - 2011. - № 48. - С.13-20: табл. - ISSN 2071-4688 (Шифр fikr/2011/48). - ISSN 2071-4688 Примечания : Библиогр.: с. 20 (5 назв. ) УДК : 336.761 ББК : 65.264 Предметные рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): колл--колл-пул--опционы--пул--синтетические опционы--синтетические стрэддлы--стрэддлы--управление рисками--финансовые инструменты--фондовые риски Аннотация: Исследуются опционы как классические финансовые инструменты. Предложена модель построения комбинации синтетических опционов (стрэддлов), позволяющая снизить инвесторам свои фондовые риски. Доп.точки доступа: Кошелев, Е. В. (кандидат экономических наук); Макаров, С. А.