Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Крицкий О. Л. (канд. физ. -мат. наук; доц.), Трясучев П. В., Савельева Е. О. Заглавие : Ядерная оценка волатильности Серия: Экономико-математическое моделирование Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2012. - № 6. - С.39-44. - ISSN 2073-039X (Шифр ekan/2012/6). - ISSN 2073-039X Примечания : Библиогр.: с. 44 (13 назв. ) УДК : 330.4 + 657.6 ББК : 65в631 + 65.053 Предметные рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Экономический анализ Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): оценка волатильности--ядерная оценка--непараметрическая оценка волатильности--ядерные функции--деривативы фондового рынка Аннотация: Предложена непараметрическая оценка волатильности, построенная с использованием ядерных функций с шириной спектра плотности оценки, зависимой от неприятия риска инвестора. Вычисленная оценка используется для нахождения справедливых цен деривативов фондового рынка. Доп.точки доступа: Трясучев, П. В.; Савельева, Е. О.