Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Наталуха И. Г. (кандидат экономических наук) Заглавие : Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями Серия: Фондовый рынок Место публикации : Финансы и кредит. - 2005. - N 30. - С.38-40 (Шифр fikr/2005/30) УДК : 336.761 ББК : 65.264 + 65.264 Предметные рубрики: Экономика Рынок ценных бумаг Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): математические методы в экономике--облигации--оптимальное хеджирование--процентные риски--процентные ставки--стохастические модели--стратегии хеджирования--хеджирование Аннотация: В статье при достаточно общей стохастической динамике процентных ставок и цен рисковых активов определены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор извлекает полезность как из конечного капитала, так и из промежуточного потребления.