Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Шведов А. С. Заглавие : О методах Монте-Карло с цепями Маркова Место публикации : Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2010. - Т. 14, N 2. - С.227-243 Примечания : Библиогр.: с. 243 (12 назв. ). - Прил. УДК : 330.4 ББК : 65в631 Предметные рубрики: Экономика Математическая экономика. Эконометрика Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): методы монте-карло с цепями маркова--монте-карло методы--цепи маркова--маркова цепи--эконометрические исследования--алгоритм метрополиса--метрополиса алгоритм--гиббсовский метод--многомерные распределения вероятностей--наборы векторов--двумерные нормальные распределения--симулирование многомерных распределений Аннотация: В работе рассматриваются два метода Монте-Карло с цепями Маркова, широко применяемые в эконометрических исследованиях. Это алгоритм Метрополиса и гиббсовский выбор. Приводится описание обоих методов. Методы Монте-Карло с цепями Маркова предназначены для симулирования наборов векторов, отвечающих многомерным распределениям вероятностей. На нескольких примерах исследуется точность рассматриваемых методов Монте-Карло с цепями Маркова. Эти примеры включают двумерное нормальное распределение с высокой корреляцией, двумерное экспоненциальное распределение, смесь двумерных нормальных распределений. |