Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Тимиркаев Д. А. (асп.) Заглавие : Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов Серия: Экономико-математическое моделирование Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2010. - N 8. - С.53-59. - ISSN 2073-039X (Шифр ekan/2010/8). - ISSN 2073-039X Примечания : Библиогр.: с. 59 (4 назв. ) УДК : 657.6 + 330.4 ББК : 65.053 + 65в631 Предметные рубрики: Экономика Экономический анализ Математическая экономика. Эконометрика Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): финансовые временные ряды--многомерные финансовые временные ряды--моделирование волатильности--кластеризация волатильности--эконометрические модели--многомерные модели--оценка параметров моделей--волатильность Аннотация: Рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных моделей, которые позволяют улавливать эффект кластеризации волатильности.