Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Наталуха И. Г. (канд. экон. наук) Заглавие : Свойства оптимальных портфельных стратегий с учетом текущего потребления в стохастических условиях Серия: Фондовый рынок Место публикации : Финансы и кредит. - 2006. - N 24. - С. 15-24 (Шифр fikr/2006/24) Примечания : Библиогр.: с. 19 (4 назв. ). - s, 2006, , rusRUMARS-fikr06_000_024_0015_1МУК "Централизованная библиотечная система им. В. Н. Татищева" г. ТольяттиN 24. - С. 15-24fikr06_000_024_0015_1, 24, 15-24 ISSN: 71222 УДК : 336 ББК : 65.262.29 Предметные рубрики: Экономика-- Финансы Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): оптимальные портфельные стратегии--экономические модели--математические модели--модели инвестирования--модели потребления--стохастическая динамика--динамика инвестиционной среды--функция полезности--относительное неприятие риска--хеджирование Аннотация: В аналитическом виде представлены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, волатильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора. Предложен подход к определению оптимальных решений инвестирования и потребления в широком классе стохастических моделей эволюции параметров инвестиционной среды. Проведен анализ целесообразности хеджирования рисков, связанных с меняющимися инвестиционными возможностями. |