Вид документа : Статья из журнала Шифр издания : Автор(ы) : Наталуха И. Г. (канд. экон. наук) Заглавие : Стратегии оптимального хеджирования процентного риска облигациями Серия: Стратегия хеджирования Место публикации : Экономический анализ: теория и практика. - 2006. - N 8. - С. 58-60 (Шифр ekan/2006/8) Примечания : Библиогр.: с. 60 (11 назв. ). - s, 2006, , rusRUMARS-ekan06_000_008_0058_1Библиотека Белорусского государственного экономического университетаN 8. - С. 58-60ekan06_000_008_0058_1, 8, 58-60 ISSN: ХХХХ-ХХХХ УДК : 657.6 + 336 ББК : 65.26 Предметные рубрики: Экономика-- Финансы Экономика-- Экономический анализ Ключевые слова (''Своб.индексиров.''): хеджирование--процентные риски--облигации--инвестиционная стратегия--стохастическая динамика--капитал инвестора Аннотация: С учетом стохастической динамики краткосрочных процентных ставок и цен рисковых активов (акций и облигаций) в явном виде найдены оптимальные инвестиционные стратегии в условиях, когда инвестор получает полезность как от конечного капитала, так и от промежуточного потребления.