Принцип скользящей верификации как основа для идентификации базовых критериев портфельного анализа [Текст] / Д. А. Герцекович, Е. Ю. Бунеева, Т. Д. Константинова, Я. К. Паленная // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2022. - № 2. - С. 94-109 : рис., табл. - Библиогр.: с. 108-109
Рубрики: Экономика Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): Марковица модель -- доходность -- идентификация -- инвестиционные стратегии -- модель Марковица -- принятие решений -- риск -- скользящая верификация -- теория портфеля Аннотация: Статья посвящена инвестиционному анализу, одним из наиболее актуальных и востребованных методов которого являются портфельные методы. В традиционной постановке теории портфеля подразумевается, что базовые критерии портфельной теории, такие как ожидаемая доходность и уровень риска, для всех рассматриваемых финансовых инструментов рассчитываются по историческим данным одинаковой длины и остаются неизменными на протяжении всего времени эксплуатации модели. Предлагаемый авторами подход представляет собой модификацию модели Г. Марковица. Доп.точки доступа: Герцекович, Давид Арташевич (кандидат технических наук; доцент); Бунеева, Евгения Юрьевна (кандидат экономических наук; доцент); Константинова, Татьяна Дмитриевна (студент); Паленная, Яна Константиновна (студент) Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |