Помазанов, М. В. (кандидат физико-математических наук). Сопоставительный тест для рассчитанных значений вероятностей дефолта, полученных в результате применения рейтинговых моделей [Текст] / Помазанов М. В. // Финансы и кредит. - 2021. - Т. 27, вып. 12. - С. 2719-2745. - Библиогр.: с. 2745 (16 назв. ) . - ISSN 2071-4688
Рубрики: Экономика Финансовая система Кл.слова (ненормированные): ROC-кривая -- валидаторы рейтинговых моделей -- вероятность дефолта -- калиброванная рейтинговая модель -- калибровка рейтинговых систем -- кредитные риски -- проверка статистических гипотез -- рейтинговые модели -- статистический тест Аннотация: Предложен статистический тест, исправляющий недостатки общепринятых, ориентированный на "диагностику" состоятельности реализованной дискриминации объектов рейтинговой моделью. Даны примеры распознавания причин отрицательного результата тестирования и негативных последствий для кредитования. Предложенный метод позволяет выявить неадекватность дискриминации заемщиков калиброванной рейтинговой моделью. Для этого не требуется полнота статистики в каждом рейтинговом разряде. Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден) |